考慮以下擴展的凱恩斯收入決定模型
其中，C=消費支出，Y=收入，I=投資，T=稅收。模型中的內(nèi)生變量是C，I，T和Y，而前定變量是C，G（政府支出）和Yt-1。
如果將外生變量利率Rt列入投資函數(shù)的解釋變量中，整個模型的識別狀況如何？
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考慮以下擴展的凱恩斯收入決定模型
其中，C=消費支出，Y=收入，I=投資，T=稅收。模型中的內(nèi)生變量是C，I，T和Y，而前定變量是C，G（政府支出）和Yt-1。
用階條件檢查方程組的可識別性
A.聯(lián)立方程偏倚實質(zhì)是內(nèi)生變量與前定變量的高度相關(guān)；
B.只有當模型中所有方程均可識別時，模型才可識別；
C.結(jié)構(gòu)式方程中解釋變量必須是外生變量或滯后內(nèi)生變量；
D.簡化式模型中簡化式參數(shù)反映了解釋變量對被解釋變量的間接影響；
E.滿足經(jīng)典假定時，簡化式參數(shù)的最小二乘估計量具有無偏、一致性。
A.二階段最小二乘法對樣本容量沒有嚴格要求
B.二階段最小二乘法僅適合于過度識別方程
C.二隊段最小二乘法要求模型的結(jié)構(gòu)式隨機干擾項滿足經(jīng)典假定
D.二階段最小二乘法要求模型中所有前定變量之間無高度多重共線性
E.二階段最小二乘法估計量不具有一致性
最新試題
多重共線性包含（）。
較高的簡單相關(guān)系數(shù)是多重共線性存在充分必要條件。
模型是對所研究的某種現(xiàn)象、某種關(guān)系或某種過程的一種模擬。
統(tǒng)計推斷檢驗是檢驗參數(shù)估計值是否為抽樣的偶然結(jié)果。
簡單線性回歸的五個基本假定是什么？
采用差分方式降低模型多重共線性時，可能存在的問題包括（）。
統(tǒng)計檢驗中，F(xiàn)檢驗模型整體顯著性，t檢驗單個解釋變量顯著性。
下列關(guān)于多重共線性后果的陳述中，正確的是（）。
可以利用t分布的性質(zhì)認識樣本容量較小時參數(shù)估計值的分布特征。
外生變量數(shù)值的變化能夠影響內(nèi)生變量的變化。