A.聯(lián)立方程偏倚實(shí)質(zhì)是內(nèi)生變量與前定變量的高度相關(guān)；
B.只有當(dāng)模型中所有方程均可識(shí)別時(shí)，模型才可識(shí)別；
C.結(jié)構(gòu)式方程中解釋變量必須是外生變量或滯后內(nèi)生變量；
D.簡(jiǎn)化式模型中簡(jiǎn)化式參數(shù)反映了解釋變量對(duì)被解釋變量的間接影響；
E.滿(mǎn)足經(jīng)典假定時(shí)，簡(jiǎn)化式參數(shù)的最小二乘估計(jì)量具有無(wú)偏、一致性。
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A.二階段最小二乘法對(duì)樣本容量沒(méi)有嚴(yán)格要求
B.二階段最小二乘法僅適合于過(guò)度識(shí)別方程
C.二隊(duì)段最小二乘法要求模型的結(jié)構(gòu)式隨機(jī)干擾項(xiàng)滿(mǎn)足經(jīng)典假定
D.二階段最小二乘法要求模型中所有前定變量之間無(wú)高度多重共線性
E.二階段最小二乘法估計(jì)量不具有一致性
A.普通最小二乘法
B.廣義差分法
C.間接最小二乘法
D.二階段最小二乘法
E.加權(quán)最小二乘法
在下列宏觀經(jīng)濟(jì)模型中，前定變量包括（）
其中，C=總消費(fèi)，I=總投資，Y=總收入，R=利率
A.Ct
B.Ct-1
C.Yt
D.Rt
E.Yt-1
A.結(jié)構(gòu)方程為恰好識(shí)別
B.結(jié)構(gòu)方程為過(guò)度識(shí)別
C.簡(jiǎn)化式方程的擾動(dòng)項(xiàng)滿(mǎn)足經(jīng)典假定
D.前定變量之間無(wú)完全的多重共線性
E.結(jié)構(gòu)方程中解釋變量間無(wú)嚴(yán)重多重共線性
A.無(wú)效的
B.無(wú)偏
C.有偏
D.一致
E.非一致
A.虛擬變量
B.控制變量
C.政策變量
D.滯后變量
A.無(wú)偏、一致
B.有偏、一致
C.無(wú)偏、非一致
D.有偏、非一致
A.工具變量必須與將要替代的內(nèi)生解釋變量高度相關(guān)。
B.工具變量必須是模型中的前定變量，與結(jié)構(gòu)方程中的隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)。
C.工具變量與所要估計(jì)的結(jié)構(gòu)方程中的前定變量之間的相關(guān)性必須很弱，以避免多重共線性。
D.若引入多個(gè)工具變量，即使工具變量之間存在多重共線性，也不影響估計(jì)結(jié)果。
下列宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中投資函數(shù)所在方程的類(lèi)型為（）
A.技術(shù)方程
B.制度方程
C.恒等式
D.行為方程
A.簡(jiǎn)化式方程的解釋變量都是前定變量。
B.在同一個(gè)簡(jiǎn)化式模型中，所有簡(jiǎn)化式方程的解釋變量都完全一樣。
C.如果一個(gè)結(jié)構(gòu)式方程包含一個(gè)內(nèi)生變量和模型系統(tǒng)中的全部前定變量，這個(gè)結(jié)構(gòu)式方程就等同于簡(jiǎn)化式方程。
D.簡(jiǎn)化式參數(shù)是結(jié)構(gòu)式參數(shù)的線性函數(shù)。
最新試題
統(tǒng)計(jì)推斷檢驗(yàn)是檢驗(yàn)參數(shù)估計(jì)值是否為抽樣的偶然結(jié)果。
多重共線性問(wèn)題的實(shí)質(zhì)是樣本現(xiàn)象，因此可以通過(guò)增加樣本信息得到改善。
經(jīng)濟(jì)參數(shù)是變量間數(shù)量關(guān)系和經(jīng)濟(jì)數(shù)量規(guī)律性的具體體現(xiàn)，獲取經(jīng)濟(jì)參數(shù)的數(shù)值是經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析的主要目的。
存在嚴(yán)重的完全多重共線性時(shí)，參數(shù)估計(jì)量的方差（）
與簡(jiǎn)單線性回歸相比，多元線性回歸中增加的基本假定是（）。
如果回歸模型存在嚴(yán)重的多重共線性，可去掉某個(gè)解釋變量從而消除多重共線性。
可決系數(shù)需要修正的原因是擾動(dòng)存在自相關(guān)性。
多重可決系數(shù)是模型中解釋變量個(gè)數(shù)的不減函數(shù)，這給對(duì)比解釋變量個(gè)數(shù)不同模型的多重可決系數(shù)帶來(lái)缺陷，所以需要修正。
下列關(guān)于多重共線性后果的陳述中，正確的是（）。
不完全多重共線性下，對(duì)參數(shù)區(qū)間估計(jì)時(shí)，置信區(qū)間趨于（）