A.標的價格波動率
B.無風險利率
C.預期股利
D.標的資產價格
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A.買入開倉
B.賣出開倉
C.買入平倉
D.賣出平倉
A.每個合約到期月份的第三個星期三
B.每個合約到期月份的第三個星期五
C.每個合約到期月份的第四個星期三
D.每個合約到期月份的第四個星期五
A.0.01
B.0.1
C.0.001
D.0.0001
A.期權合約的買方可以收取權利金
B.期權合約賣方有義務買入或賣出正股
C.期權合約的買方所面對的風險是無限的
D.期權合約賣方的潛在收益是無限的
最新試題
關于波動率下列說法正確的是()
認購-認沽期權平價公式是針對以下哪兩類期權的?()
什么是領口策略?領口策略的交易目的是什么?
當認購期權的行權價格(),對買入開倉認購期權并持有到期投資者的風險越大,當認沽期權的行權價格(),對買入開倉認股期權并持有到期投資者的風險越大。
如何計算領口策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點?
為構成一個領口策略,我們需要持有標的股票,并()虛值認購期權以及()虛值認沽期權。
如何構建蝶式策略?
跨式策略應該在何種情況下使用()
當客戶因保證金余額不足觸發(fā)即時平倉線、交易所盤后平倉線、公司盤后平倉線時,客戶需要在規(guī)定時間內通過追加保證金或自行減倉將實時風險值降低至()以下。
青木公司的股票價格是80元,投資者希望在未來長期持有一定數量的青木公司的股票,并且能夠在低風險的水平下獲取一定收益。當日,以80元/股的價格購買1000股青木公司股票,然后以6.5元/股的價格買入一張一年后到期、行權價為80元、合約單位為1000的認沽期權,再以5.5元/股的價格出售一張一年后到期、行權價為85元、合約單位為1000的認購期權。若未來股價下跌,投資者承擔的最大損失是()