當(dāng)客戶因保證金余額不足觸發(fā)即時平倉線、交易所盤后平倉線、公司盤后平倉線時，客戶需要在規(guī)定時間內(nèi)通過追加保證金或自行減倉將實時風(fēng)險值降低至（）以下。

賣出ETF認(rèn)沽期權(quán)開倉的投資者，（）。

為構(gòu)成一個領(lǐng)口策略，我們需要持有標(biāo)的股票，并（）虛值認(rèn)購期權(quán)以及（）虛值認(rèn)沽期權(quán)。

以下哪種行情時最適合構(gòu)建牛市認(rèn)購價差期權(quán)策略？（）

如何計算跨式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點？

對于即將到期的合約，以下哪種情況風(fēng)險相對最??？（）

認(rèn)購-認(rèn)沽期權(quán)平價公式是針對以下哪兩類期權(quán)的？（）

如何構(gòu)建勒式策略？

對于現(xiàn)價為11元的某一標(biāo)的證券，其行權(quán)價格為10元、1個月到期的認(rèn)購期權(quán)權(quán)利金價格為1.5元，則買入開倉該認(rèn)購期權(quán)合約到期日的盈虧平衡點為（），若到期日標(biāo)的證券價格為12.5元，那么該認(rèn)購期權(quán)持有到期的利潤率=扣除成本后的盈利/成本為（）

跨式策略應(yīng)該在何種情況下使用（）