A.正向
B.負(fù)向
C.遞增
D.遞減
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A.更高
B.更低
C.相同
D.不確定
A.歐洲美元只存在于美國(guó)
B.歐洲美元是歐洲發(fā)行的美元
C.歐洲美元是在岸美元
D.歐洲美元是美國(guó)境外金融機(jī)構(gòu)的美元存款和貸款
A.10％
B.15％
C.10％～15％
D.5％～15％
A.正向市場(chǎng)
B.反向市場(chǎng)
C.順序市場(chǎng)
D.逆序市場(chǎng)
A.等于或近于
B.稍微近于
C.等于或遠(yuǎn)于
D.遠(yuǎn)大于
A.分配當(dāng)天
B.下一個(gè)交易日
C.第三個(gè)交易日
D.第七個(gè)交易日
A.用90減去不帶百分號(hào)的年利率報(bào)價(jià)
B.用100減去不帶百分號(hào)的年利率報(bào)價(jià)
C.用90減去帶百分號(hào)的年利率報(bào)價(jià)
D.用100減去帶百分號(hào)的年利率報(bào)價(jià)
A.跨品種套利只能進(jìn)行農(nóng)作物期貨交易
B.互補(bǔ)品之間可以進(jìn)行跨品種套利，但是互為替代品之間不可以
C.利用兩種或三種不同的但相互關(guān)聯(lián)的商品之間的期貨合約價(jià)格差異進(jìn)行套利
D.原材料和成品之間的套利在中國(guó)不可以進(jìn)行
A.根據(jù)客戶指令代理買(mǎi)賣期貨合約、辦理結(jié)算和交割手續(xù)
B.擔(dān)保交易履約、結(jié)算交易盈虧和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.為客戶提供期貨市場(chǎng)信息，進(jìn)行期貨交易咨詢，充當(dāng)客戶的交易顧問(wèn)
D.為客戶管理資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理
A.加上
B.減去
C.乘以
D.除以
最新試題
下列各項(xiàng)中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是（）
以下屬于期貨價(jià)差套利種類的有（）。
對(duì)漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)（）。
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對(duì)沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬(wàn)元，成交記錄表和持倉(cāng)匯總表分別如下：（其平倉(cāng)單對(duì)應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開(kāi)倉(cāng)的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi)，則該投資者的浮動(dòng)盈虧為（）元。
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。
投資者持有一筆6個(gè)月后到期的短期國(guó)債，但他3個(gè)月后便急需一筆資金，投資者可以通過(guò)（）實(shí)現(xiàn)。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤(pán)價(jià)為67015元/噸，結(jié)算價(jià)為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸）
看跌期權(quán)賣方損益與買(mǎi)方正好相反，買(mǎi)方的盈利即為賣方的虧損，買(mǎi)方的虧損即為賣方的盈利。（）