A.10％
B.15％
C.10％～15％
D.5％～15％
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A.正向市場
B.反向市場
C.順序市場
D.逆序市場
A.等于或近于
B.稍微近于
C.等于或遠(yuǎn)于
D.遠(yuǎn)大于
A.分配當(dāng)天
B.下一個交易日
C.第三個交易日
D.第七個交易日
A.用90減去不帶百分號的年利率報價
B.用100減去不帶百分號的年利率報價
C.用90減去帶百分號的年利率報價
D.用100減去帶百分號的年利率報價
A.跨品種套利只能進(jìn)行農(nóng)作物期貨交易
B.互補(bǔ)品之間可以進(jìn)行跨品種套利，但是互為替代品之間不可以
C.利用兩種或三種不同的但相互關(guān)聯(lián)的商品之間的期貨合約價格差異進(jìn)行套利
D.原材料和成品之間的套利在中國不可以進(jìn)行
A.根據(jù)客戶指令代理買賣期貨合約、辦理結(jié)算和交割手續(xù)
B.擔(dān)保交易履約、結(jié)算交易盈虧和控制市場風(fēng)險
C.為客戶提供期貨市場信息，進(jìn)行期貨交易咨詢，充當(dāng)客戶的交易顧問
D.為客戶管理資產(chǎn)，實現(xiàn)財富管理
A.加上
B.減去
C.乘以
D.除以
A.大
B.相同
C.小
D.不確定
A.掉期差
B.掉期間距
C.掉期點
D.掉期基差
A.標(biāo)的股指的價格
B.收益率
C.無風(fēng)險利率
D.歷史價格
最新試題
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計交易費用）
計算某會員的當(dāng)日盈利，應(yīng)當(dāng)先取得該會員（）的數(shù)據(jù)。
常見的遠(yuǎn)期交易包括（）。
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費，則該投資者的浮動盈虧為（）元。
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時，期末結(jié)存量減少；當(dāng)供不應(yīng)求時，期末結(jié)存量增加。（）
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。
大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價格+升貼水+運費”的定價方式。（）
能源期貨始于（）。
交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸，結(jié)算價為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動價位為10元/噸）