A.VaR值只在99％的置信區(qū)間內(nèi)有效
B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平
C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失
D.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失
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A.銀行應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機制
B.壓力測試僅適宜選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)
C.銀行所選擇的壓力測試應(yīng)確保所設(shè)計情景能有效傳導至各類實質(zhì)風險
D.銀行應(yīng)合理設(shè)計輕度、中度、重度等不同嚴重程度的壓力情景
A.信用風險
B.流動性風險
C.市場風險
D.操作風險
A.通過合理的流程和方法，綜合反映各個條線、領(lǐng)域?qū)＜乙庖?br />
B.壓力測試應(yīng)采用定量和定性相結(jié)合的方式開展
C.盡量以定性方法來確定壓力測試情景的相關(guān)參數(shù)
D.壓力測試不僅包括設(shè)計情景、分析結(jié)果，還包括提出改進措施
最新試題
下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的說法中最不恰當?shù)囊豁検牵ǎ?/p>
商業(yè)銀行針對信用風險的壓力測試情景包括（）。
計量市場風險時，計量VaR值時通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。
資本充足率壓力測試框架以（）風險的壓力測試為基礎(chǔ)。
英國北巖銀行出現(xiàn)的擠兌事件將導致銀行的（）。
商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。
壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行（）的特征。
英國北巖銀行的擠兌事件提醒各大銀行要加強流動性風險監(jiān)管。關(guān)于商業(yè)銀行的流動性監(jiān)管的輔助指標，下列說法不正確的是（）。
在商業(yè)銀行的流動性管理應(yīng)急計劃中應(yīng)當包括（）等方面的內(nèi)容。
2008年全球金融危機后，巴塞爾委員會公布了巴塞爾協(xié)議Ⅲ框架。相比巴塞爾協(xié)議Ⅱ，巴塞爾協(xié)議Ⅲ突出表現(xiàn)在（）。