A.主權(quán)財富基金
B.第三方投資機構(gòu)
C.中國人民銀行
D.財政部
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A.水平移動
B.斜率變動
C.曲度變化
D.保持不變
A.備兌看漲期權(quán)策略
B.保護性看跌期權(quán)策略
C.保護性看漲期權(quán)策略
D.拋補式看漲期權(quán)策略
A.避險策略
B.權(quán)益證券市場中立策略
C.期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略
D.期貨加固定收益?zhèn)鲋挡呗?/p>
A.持有標的股票，賣出看跌期權(quán)
B.持有標的股票，賣出看漲期權(quán)
C.持有標的股票，買入看跌期權(quán)
D.持有標的股票，買入看漲期權(quán)
A.避險策略
B.權(quán)益證券市場中立策略
C.期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略
D.期貨加固定收益?zhèn)鲋挡呗?/p>
A.投機行為
B.大量投資者
C.避險交易
D.基差套利交易
在目前國債期貨價格為99元，假定對應(yīng)的四只可交割券的信息如表6—2所示，其中最便宜的可交割券是（）。
表6—2債券信息表
A.債券1
B.債券2
C.債券3
D.債券4
A.牛平
B.牛陡
C.熊平
D.熊陡
A.基差
B.轉(zhuǎn)換因子
C.可交割券價格
D.最便宜可交割券
A.合成指數(shù)基金
B.增強型指數(shù)基金
C.開放式指數(shù)基金
D.封閉式指數(shù)基金
最新試題
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域（）
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
對于基差交易，需要設(shè)置止損點以控制資金風險。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。