看漲期權(quán)的Gamma值都是正值，看跌期權(quán)的Gamma值是負值。

對于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近，當標的資產(chǎn)=行權(quán)價時，Delta收斂于-1。

在現(xiàn)實生活中，持有成本模型的計算結(jié)果是一個定價區(qū)間。

波動率增加將使行權(quán)價附近的Gamma減小。

在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。

影響期權(quán)定價的因素包括標的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。

對于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近，當標的資產(chǎn)<行權(quán)價時，Delta收斂于0。

互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。

在期權(quán)的二叉樹定價模型中，影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。

計算互換中英鎊的固定利率（）。