持有成本理論的基本假設包括無風險利率相同且維持不變，基礎資產(chǎn)不允許賣空等條件。

某投資者以資產(chǎn)s作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。

在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關。

持有收益指基礎資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。

適用Gamma值較大的期權對沖Delta風險時，不需要經(jīng)常調整對沖比例。

貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。

互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。

法國數(shù)學家巴舍利耶首次提出了股價S應遵循幾何布朗運動。

計算互換中英鎊的固定利率（）。

在期權風險度量指標中，參數(shù)Theta用來衡量期權的價值對利率的敏感性。