A.風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)工作是測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)
B.選擇合適的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量指標(biāo)和科學(xué)的計(jì)算方法是正確度量風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)
C.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)可以分為事前與事后兩類
D.事前指標(biāo)通常用來(lái)評(píng)價(jià)一個(gè)組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況
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A.保本基金是開放式基金品種
B.保本基金通過(guò)雙重機(jī)制實(shí)現(xiàn)保本
C.保本基金在震蕩市場(chǎng)上優(yōu)勢(shì)明顯
D.保本基金適合穩(wěn)健保守的投資者
A.可以用貝塔系數(shù)大小衡量股票基金面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的大小
B.貝塔系數(shù)為l時(shí),股票指數(shù)上漲1%,基金凈值增長(zhǎng)率上漲1%
C.貝塔系數(shù)大于1,該基金是一只活躍或激進(jìn)型基金
D.貝塔系數(shù)大于1,該基金是一只穩(wěn)定或防御型基金
A.2
B.3
C.1.5
D.1
A.10%
B.20%
C.30%
D.40%
A.跟蹤誤差越大,反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越小,風(fēng)險(xiǎn)越低
B.跟蹤誤差越大,反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越大,風(fēng)險(xiǎn)越高
C.跟蹤誤差越小,反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越大,風(fēng)險(xiǎn)越高
D.跟蹤誤差越小,反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越小,風(fēng)險(xiǎn)越高
A.貝塔系數(shù)大于0時(shí),該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場(chǎng)一致。
B.貝塔系數(shù)小于0時(shí),該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場(chǎng)相反。
C.貝塔系數(shù)大于1時(shí),該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度比市場(chǎng)更大。
D.貝塔系數(shù)小于1時(shí),該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度比市場(chǎng)更大。
A.混合型基金的投資風(fēng)險(xiǎn)高于股票型基金
B.混合型基金的預(yù)期收益高于股票型基金
C.混合型基金的預(yù)期收益低于債券型基金
D.混合型基金的投資風(fēng)險(xiǎn)主要取決于股票和債券配置的比例
A.參數(shù)法
B.歷史模擬法
C.換元法
D.蒙特卡洛法
A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值又稱在險(xiǎn)價(jià)值
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合造成潛在損失
C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值成為計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo)
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是事后風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
A.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念
B.損失是一個(gè)事前概念
C.事后指標(biāo)通常用來(lái)衡量和預(yù)測(cè)目前組合在將來(lái)的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況
D.損失是一個(gè)事后概念
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關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)算方法,以下說(shuō)法不正確的是()。
以下說(shuō)法不正確的是()。
如果某債券基金的久期是6年,那么當(dāng)市場(chǎng)利率上升1%時(shí),該債券基金的資產(chǎn)凈值將會(huì)()。
以下關(guān)于債券基金的利率風(fēng)險(xiǎn),說(shuō)法正確的是()。
以下不屬于債券基金風(fēng)險(xiǎn)的是()。
以下關(guān)于貝塔系數(shù)的說(shuō)法不正確的是()。
以下關(guān)于事前風(fēng)險(xiǎn)與事后風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法不正確的是()。
治理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要措施不包括()。
關(guān)于債券基金風(fēng)險(xiǎn),下面說(shuō)法不正確的是()。
以下關(guān)于投資風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。