單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于貝塔系數(shù)的說法不正確的是（）。

A.貝塔系數(shù)是評(píng)估投資組合系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)
B.貝塔系數(shù)是使用歷史數(shù)據(jù)計(jì)算的
C.貝塔系數(shù)大于0時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場相反
D.貝塔系數(shù)等于1時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度與市場相同


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1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)，以下說法不正確的是（）。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)指的是因利率變化而產(chǎn)生的基金價(jià)值的不確定性
B.購買力風(fēng)險(xiǎn)指的是作為基金利潤主要分配形式的現(xiàn)金，可能由于通貨膨脹等因素的影響而導(dǎo)致購買力下降
C.基金不會(huì)追隨經(jīng)濟(jì)總體趨向而發(fā)生變動(dòng)。
D.匯率風(fēng)險(xiǎn)指的是因匯率變動(dòng)而產(chǎn)生的基金價(jià)值的不確定性。

2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于股票基金的持股集中度，以下說法不正確的是（）。

A.
B.持股集中度越高，基金在前十大重倉股投資市值越多
C.持股數(shù)量越多，基金風(fēng)險(xiǎn)越高
D.持股數(shù)量越多，基金風(fēng)險(xiǎn)越低

3.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于事前風(fēng)險(xiǎn)與事后風(fēng)險(xiǎn)的說法不正確的是（）。

A.事前指標(biāo)通常用來衡量預(yù)測目前組合在將來的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況。
B.事后指標(biāo)通常用來評(píng)價(jià)一個(gè)組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況。
C.VaR是一個(gè)事前風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
D.VaR是一個(gè)事后風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

6.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于債券基金的利率風(fēng)險(xiǎn)，說法正確的是（）。

A.市場利率上升時(shí)，債券價(jià)格會(huì)下降
B.債券到期日越長，債券價(jià)格受市場利率影響越小
C.債券基金的平均到期日越長，債券基金的利率風(fēng)險(xiǎn)越低
D.債券基金的久期越長，利率風(fēng)險(xiǎn)越低

7.單項(xiàng)選擇題關(guān)于最大回撤，以下說法不正確的是（）。

A.最大回撤是指將損失控制在相對(duì)于其投資期間最大財(cái)富的一個(gè)固定比例
B.最大回撤是從資產(chǎn)最高價(jià)格到接下來最低價(jià)格的損失
C.在不同基金之間使用該指標(biāo)時(shí)，應(yīng)盡量控制在同一個(gè)評(píng)估期間
D.投資期限越長，該指標(biāo)會(huì)越有利

8.單項(xiàng)選擇題治理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要措施不包括（）。

A.制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理制度
B.建立流動(dòng)性預(yù)警機(jī)制
C.進(jìn)行流動(dòng)性壓力測試
D.建立針對(duì)債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)制度

10.單項(xiàng)選擇題關(guān)于債券基金風(fēng)險(xiǎn)，下面說法不正確的是（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)指債券發(fā)行人沒有能力到期歸還本金的風(fēng)險(xiǎn)
B.投資者為彌補(bǔ)較高信用風(fēng)險(xiǎn)，往往要求更高的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
C.提前贖回風(fēng)險(xiǎn)是指債券發(fā)行人在到期日之前回購債券的風(fēng)險(xiǎn)
D.持有附有提前贖回權(quán)債券的基金可能獲得高息收益