多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于Delta對沖策略的說法正確的有（）。

A.投資者往往按照l單位資產(chǎn)和Delta單位期權(quán)做反向頭寸來規(guī)避資產(chǎn)組合中的價格波動風(fēng)險
B.如果能完全規(guī)避組合的價格波動風(fēng)險，則稱該策略為Delta中性策略
C.投資者不必依據(jù)市場變化調(diào)整對沖頭寸
D.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格大幅度波動時，Delta值也隨之變化


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1.多項(xiàng)選擇題持有成本理論中所提到的持有成本指的是（）。

A.購買基礎(chǔ)資產(chǎn)所占用資金的利息成本
B.持有基礎(chǔ)資產(chǎn)所花費(fèi)的儲存費(fèi)用
C.購買期貨的成本
D.持有基礎(chǔ)資產(chǎn)所花費(fèi)的保險費(fèi)用

2.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于無套利定價理論的說法正確的有（）。

A.無套利市場上，如果兩種金融資產(chǎn)互為復(fù)制，則當(dāng)前的價格必相同
B.無套利市場上，兩種金融資產(chǎn)未來的現(xiàn)金流完全相同，若兩項(xiàng)資產(chǎn)的價格存在差異，則存在套利機(jī)會
C.若存在套利機(jī)會，獲取無風(fēng)險收益的方法有“高賣低買”或“低買高賣”
D.若市場有效率，市場價格會由于套利行為做出調(diào)整，最終達(dá)到無套利價格

3.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于兩步二叉樹定價模型的說法正確的有（）。

A.總時間段分為兩個時間間隔
B.在第一個時間間隔末T時刻，股票價格仍以u或d的比例上漲或下跌
C.股票有2種可能的價格
D.如果其他條件不變，在2T時刻股票有3種可能的價格

4.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于Vega說法正確的有（）。

A.Vega用來度量期權(quán)價格對波動率的敏感性
B.波動率與期權(quán)價格成正比
C.期權(quán)到期日臨近，標(biāo)的資產(chǎn)波動率對期權(quán)價格影響變小
D.該值越小，表明期權(quán)價格對波動率的變化越敏感

5.多項(xiàng)選擇題從股價幾何布朗運(yùn)動的公式中可以看出，股票價格在短時期內(nèi)的變動（即收益）來源于（）。

A.短時間內(nèi)預(yù)期收益率的變化
B.隨機(jī)正態(tài)波動項(xiàng)
C.無風(fēng)險收益率
D.資產(chǎn)收益率

6.多項(xiàng)選擇題持有成本假說認(rèn)為現(xiàn)貨價格和期貨價格的差由（）組成。

A.融資利息
B.倉儲費(fèi)用
C.風(fēng)險溢價
D.持有收益

7.多項(xiàng)選擇題持有成本理論是由（）于1983年提出的。

A.康奈爾
B.弗倫奇
C.約翰·考克斯
D.斯蒂芬·羅斯

8.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于Rho的性質(zhì)說法正確的有（）。

A.看漲期權(quán)的Rho是負(fù)的
B.看跌期權(quán)的Rho是負(fù)的
C.Rho隨標(biāo)的證券價格單調(diào)遞增
D.期權(quán)越接近到期，利率變化對期權(quán)價值的影響越小

9.多項(xiàng)選擇題互換的標(biāo)的資產(chǎn)可以來源于（）。

A.外匯市場
B.股票市場
C.商品市場
D.債券市場