多項選擇題持有成本假說認為現(xiàn)貨價格和期貨價格的差由（）組成。

A.融資利息
B.倉儲費用
C.風險溢價
D.持有收益


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1.多項選擇題持有成本理論是由（）于1983年提出的。

A.康奈爾
B.弗倫奇
C.約翰·考克斯
D.斯蒂芬·羅斯

2.多項選擇題下列關于Rho的性質(zhì)說法正確的有（）。

A.看漲期權的Rho是負的
B.看跌期權的Rho是負的
C.Rho隨標的證券價格單調(diào)遞增
D.期權越接近到期，利率變化對期權價值的影響越小

3.多項選擇題互換的標的資產(chǎn)可以來源于（）。

A.外匯市場
B.股票市場
C.商品市場
D.債券市場

5.多項選擇題常見的互換類型有（）。

A.權益互換
B.貨幣互換
C.遠期互換
D.利率互換

6.多項選擇題以下屬于商品期貨的交易成本的是（）。

A.交易傭金
B.保證金利息
C.交易管理費
D.商品保險費

7.多項選擇題期權風險度量指標包括（）指標。

A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega

8.多項選擇題下列關于利率互換計算過程的說法，正確的有（）。

A.對于支付浮動利率的一方，合約價值為浮動利率債券價值
B.對于支付固定利率的一方，合約價值為浮動利率債券價值減去固定利率債券價值
C.對于支付浮動利率的一方，合約價值為固定利率債券價值減去浮動利率債券價值
D.浮動利率債券的價值可以用新的對應期限的折現(xiàn)因子對未來收到的利息和本金現(xiàn)金流進行貼現(xiàn)

9.多項選擇題下列關于Gamma的說法錯誤的有（）。

A.Gamma值較小時，意味著Delta對資產(chǎn)價格變動不敏感
B.深度實值和深度虛值期權的Gamma值均較大
C.平價期權的Gamma最小
D.波動率增加將使行權價附近的Gamma減小

10.多項選擇題某投資者持有10個Delta=0．6的看漲期權和8個Delta=-0．5的看跌期權，若要實現(xiàn)Delta中性以規(guī)避價格變動風險，應進行的操作為（）。

A.賣出4個Delta=-0.5的看跌期權
B.買入4個Delta=-0.5的看跌期權
C.賣空兩份標的資產(chǎn)
D.賣出4個Delta=0.5的看漲期權