A.CAPM屬于均衡定價模型
B.CAPM認(rèn)為證券收益只取決于系統(tǒng)性風(fēng)險
C.CAPM認(rèn)為證券收益不僅與系統(tǒng)性風(fēng)險有關(guān),而且也與非系統(tǒng)性風(fēng)險有關(guān)
D.CAPM利用單個證券與市場組合的相關(guān)性來測度系統(tǒng)性風(fēng)險的大小
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A.使用均值度量收益
B.使用方差一協(xié)方差度量風(fēng)險
C.適用于風(fēng)險厭惡型投資者
D.假設(shè)收益率服從正態(tài)分布
A.貝塔系數(shù)度量的是系統(tǒng)性風(fēng)險
B.貝塔系數(shù)取決于證券或證券組合與市場組合相關(guān)性的大小
C.貝塔系數(shù)越高的證券對市場組合變動就越敏感
D.貝塔系數(shù)與證券的方差成正比
A.資本市場線上的組合都是有效組合
B.截距項是無風(fēng)險收益率
C.該線經(jīng)過風(fēng)險資產(chǎn)生成的市場組合
D.在資本市場上所劃的一條分界線
A.確定大類資產(chǎn)的投資比例
B.確定長期資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
C.為滿足投資者的收益要求所做的資產(chǎn)配置規(guī)劃
D.針對市場短期波動所進(jìn)行的資產(chǎn)配置調(diào)整
A.投資者的行為選擇問題
B.風(fēng)險資產(chǎn)的定價問題
C.風(fēng)險資產(chǎn)的風(fēng)險決定問題
D.資本市場的融資功能問題
A.確定大類資產(chǎn)的投資比例
B.尋找合適的入市時機
C.調(diào)整短期內(nèi)業(yè)績不理想的股票
D.關(guān)注投資證券近期波動情況
A.證券的系統(tǒng)性風(fēng)險
B.證券的非系統(tǒng)性風(fēng)險
C.證券的全部風(fēng)險
D.證券的財務(wù)風(fēng)險
A.期望收益8%,標(biāo)準(zhǔn)差16%
B.期望收益10%,標(biāo)準(zhǔn)差21%
C.期望收益9%,標(biāo)準(zhǔn)差24%
D.期望收益11%,標(biāo)準(zhǔn)差30%
A.資本市場線由資本市場上的產(chǎn)品生成
B.截距項是無風(fēng)險收益率
C.該線經(jīng)過風(fēng)險資產(chǎn)生成的市場組合
D.資本市場線上的組合都是有效組合
A.一條拋物線
B.雙曲線的一支
C.直線
D.1/4個圓
最新試題
關(guān)于均值方差法的描述錯誤的是()。
下列關(guān)于CAPM中的貝塔系數(shù)說法錯誤的是()。
下列組合不屬于有效組合的是()。
下列關(guān)于風(fēng)險分散化原理的說法中正確的是()。
關(guān)于CAPM的描述錯誤的是()。
關(guān)于有效性前沿的描述錯誤的是()。
CAPM在確定證券的理論收益時所主要采用的經(jīng)濟學(xué)理論是()。
有兩種風(fēng)險資產(chǎn),相關(guān)系數(shù)為()時在實施風(fēng)險分散化之后效果最好。
按照均值方差法,由兩個風(fēng)險資產(chǎn)在標(biāo)準(zhǔn)差-期望收益坐標(biāo)系中形成的可行集是()。
有兩種風(fēng)險資產(chǎn),相關(guān)系數(shù)為()時在實施風(fēng)險分散化之后效果最差。