A.價差擴大了11美分，盈利550美元
B.價差縮小了11美分，盈利550美元
C.價差擴大了11美分，虧損550美元
D.價差縮小了11美分，虧損550美元
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A.虧損100
B.盈利100
C.虧損50
D.盈利50
A.虧損50000
B.虧損40000
C.盈利40000
D.盈利50000
A.虧損25000
B.盈利25000
C.盈利50000
D.虧損50000
A.盈利1000
B.盈利1500
C.虧損1000
D.虧損1500
在我國，某交易者在4月8日買入5手7月份棉花期貨合約的同時賣出5手9月份棉花期貨合約，價格分別為12110元/噸和12190元/噸。5月5日該交易者對上述合約全部對沖平倉，7月和9月棉花合約平倉價格分別為12070元/噸和12120元/噸。[2010年3月真題]
該套利交易（）元。（不計手續(xù)費等）
A.虧損500
B.盈利750
C.盈利500
D.虧損750
在我國，某交易者在4月8日買入5手7月份棉花期貨合約的同時賣出5手9月份棉花期貨合約，價格分別為12110元/噸和12190元/噸。5月5日該交易者對上述合約全部對沖平倉，7月和9月棉花合約平倉價格分別為12070元/噸和12120元/噸。[2010年3月真題]
該套利交易屬于（）
A.反向市場牛市套利
B.反向市場熊市套利
C.正向市御W套利
D.正向市場碟市套利
月15日，美國芝加哥期貨交易所1月份小麥期貨價格為950美分/蒲式耳，1月份玉米期貨價格為325美分/蒲式耳，套利者決定賣出10手1月份玉米合約同時買入10手1月份小麥合約，9月30日，同時將小麥和玉米期貨合約全部平倉，價格分別為835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳。[2010年5月真題]
該套利交易（）美元。（每手5000蒲式耳，不計手續(xù)費等費用）
A.虧損40000
B.虧損60000
C.盈利60000
D.盈利4Q000
月15日，美國芝加哥期貨交易所1月份小麥期貨價格為950美分/蒲式耳，1月份玉米期貨價格為325美分/蒲式耳，套利者決定賣出10手1月份玉米合約同時買入10手1月份小麥合約，9月30日，同時將小麥和玉米期貨合約全部平倉，價格分別為835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳。[2010年5月真題]
該交易的價差（）美分/蒲式耳。
A.縮小50
B.縮小60
C.縮小80
D.縮小40
A.運輸費用
B.價格品級的差異
C.交易單位與匯率波動
D.保證金和傭金成本
A.防止大豆價格突然上漲引起的損失
B.防止豆油、豆粕價格突然下跌引起的損失
C.防止大豆價格突然下跌引起的損失
D.防止豆油、豆柏價格突然上漲引起的損失
最新試題
以下構(gòu)成跨期套利的有（）。
投機可減緩價格波動，因此市場上的投機越多越好。（）
下列關(guān)于期貨投機的各項表述中，正確的有（）。
若某投資者預(yù)測5月份大豆期貨合約價格將上升，故買入1手大豆期貨合約，成交價格為4000元／噸，而此后市場上的5月份大豆期貨合約價格下降到3980元／噸。該投資者再買入1手該合約。那么當(dāng)該合約價格回升到（）元／噸時，該投資者是獲利的。
下面屬于熊市套利做法的是（）。
制訂交易計劃的好處有（）。
某套利者在5月10日以880美分／蒲式耳買入7月份大豆期貨合約，同時賣出11月份大豆期貨合約。到6月15日平倉時，價差為15美分／蒲式耳。已知平倉后盈利為10美分／蒲式耳，則建倉時11月份大豆期貨合約的價格可能為（）美分／蒲式耳。
下列關(guān)于平倉的說法，正確的有（）。
若某投資者以5000元/噸的價格買入1手大豆期貨合約，為了防止損失，立即下達1份止損單，價格定于4980元/噸，則下列操作合理的有（）。
根據(jù)交易者在市場中所建立的交易部位不同，期貨價差套利可以分為跨期套利、跨市套利和期現(xiàn)套利三種。（）