A.盈利1000
B.盈利1500
C.虧損1000
D.虧損1500
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在我國,某交易者在4月8日買入5手7月份棉花期貨合約的同時賣出5手9月份棉花期貨合約,價格分別為12110元/噸和12190元/噸。5月5日該交易者對上述合約全部對沖平倉,7月和9月棉花合約平倉價格分別為12070元/噸和12120元/噸。[2010年3月真題]
該套利交易()元。(不計手續(xù)費等)
A.虧損500
B.盈利750
C.盈利500
D.虧損750
在我國,某交易者在4月8日買入5手7月份棉花期貨合約的同時賣出5手9月份棉花期貨合約,價格分別為12110元/噸和12190元/噸。5月5日該交易者對上述合約全部對沖平倉,7月和9月棉花合約平倉價格分別為12070元/噸和12120元/噸。[2010年3月真題]
該套利交易屬于()
A.反向市場牛市套利
B.反向市場熊市套利
C.正向市御W套利
D.正向市場碟市套利
月15日,美國芝加哥期貨交易所1月份小麥期貨價格為950美分/蒲式耳,1月份玉米期貨價格為325美分/蒲式耳,套利者決定賣出10手1月份玉米合約同時買入10手1月份小麥合約,9月30日,同時將小麥和玉米期貨合約全部平倉,價格分別為835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳。[2010年5月真題]
該套利交易()美元。(每手5000蒲式耳,不計手續(xù)費等費用)
A.虧損40000
B.虧損60000
C.盈利60000
D.盈利4Q000
月15日,美國芝加哥期貨交易所1月份小麥期貨價格為950美分/蒲式耳,1月份玉米期貨價格為325美分/蒲式耳,套利者決定賣出10手1月份玉米合約同時買入10手1月份小麥合約,9月30日,同時將小麥和玉米期貨合約全部平倉,價格分別為835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳。[2010年5月真題]
該交易的價差()美分/蒲式耳。
A.縮小50
B.縮小60
C.縮小80
D.縮小40
A.運輸費用
B.價格品級的差異
C.交易單位與匯率波動
D.保證金和傭金成本
A.防止大豆價格突然上漲引起的損失
B.防止豆油、豆粕價格突然下跌引起的損失
C.防止大豆價格突然下跌引起的損失
D.防止豆油、豆柏價格突然上漲引起的損失
A.必須是同種商品跨交割月份的套利
B.必須由兩個方向相反的跨期套利組成,一個賣空套利和一個買空套利
C.居中月份合約的數(shù)量必須等于兩旁月份合約數(shù)量之和
D.必須同時下達買空、賣空、買空三個指令,并同時對沖
A.活牛
B.橙汁
C.銅
D.生豬
A.1000
B.1500
C.2000
D.2500
A.若套利者預(yù)期不同交割月的合約價差將縮小,則進行賣出套利
B.建倉時計算價差,用遠期合約價格減去近期合約價格
C.某套利者進行買進套利,若價差擴大,則該套利者盈利
D.在價差交易中,交易者要同時在相關(guān)合約上進行交易方向相反的交易
最新試題
期貨價差套利的作用包括()。
若某投資者預(yù)測5月份大豆期貨合約價格將上升,故買入1手大豆期貨合約,成交價格為4000元/噸,而此后市場上的5月份大豆期貨合約價格下降到3980元/噸。該投資者再買入1手該合約。那么當(dāng)該合約價格回升到()元/噸時,該投資者是獲利的。
在正向市場上,某投機者采用牛市套利策略,則他希望將來兩份合約的價差()。
以下構(gòu)成跨期套利的有()。
若某投資者以5000元/噸的價格買入1手大豆期貨合約,為了防止損失,立即下達1份止損單,價格定于4980元/噸,則下列操作合理的有()。
期貨投機與套期保值的區(qū)別在于()。
利用期貨市場和現(xiàn)貨市場之間的價差進行的套利行為,稱為跨期套利。()
投機可減緩價格波動,因此市場上的投機越多越好。()
價差交易包括()。
下列關(guān)于平倉的說法,正確的有()。