A.在單筆業(yè)務(wù)層面上,RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風險與收益是否匹配,為商業(yè)銀行決定是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何進行定價提供依據(jù)
B.使用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法,不利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制
C.在資產(chǎn)組合層面上,商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務(wù)的風險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后,可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風險與收益是否匹配,及時對RAROC指標出現(xiàn)明顯不利變化趨勢的資產(chǎn)組合進行處理
D.在商業(yè)銀行總體層面上,RAROC指標可用于目標設(shè)定、業(yè)務(wù)決策、資本配置和績效考核等
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A.資產(chǎn)風險管理
B.資產(chǎn)負債風險管理
C.負債風險管理
D.全面風險管理
A.當相關(guān)性為正,則分散效果變差
B.當相關(guān)性為負,則分散效果更好
C.為了使違約的相關(guān)性盡可能低,通常需要將貸款分布到不同的行業(yè)或地域
D.當相關(guān)性為正,則分散效果更好
A.0.01
B.0.02
C.0.03
D.0.04
A.承擔風險
B.對沖風險
C.轉(zhuǎn)移風險
D.規(guī)避風險
A.市場上的投資者都是理性的
B.市場上的投資者是風險中性的
C.存在一個可以用均值和方差表示投資者投資效用的均方效用函數(shù)
D.無差異曲線與有效集的切點就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合
E.理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合
A.不確定性
B.損益性
C.可能性
D.擴散性
最新試題
經(jīng)濟資本的作用體現(xiàn)在()。
按照馬柯維茨理論的假設(shè)和結(jié)論,下列說法正確的有()。
操作風險可以分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。()
商業(yè)銀行通過()實現(xiàn)其承擔與管理風險的職能。
某個商業(yè)銀行歷史上的違約損失率的方差為0.0001,那么,違約損失率的標準差為()。
金融合約不能受到法律給予的保護而無法履行或金融合約條款不周密屬于()的表現(xiàn)形式。
()又被稱為賬面資本。
與巴塞爾協(xié)議Ⅱ相比,巴塞爾協(xié)議Ⅲ突出表現(xiàn)在()。
對于浮動利率貸款占較高業(yè)務(wù)比重的商業(yè)銀行來說,中央銀行上調(diào)貸款基準利率會導致其巨額損失。()
商業(yè)銀行可以通過發(fā)行次級債券補充()。