A.1000
B.600
C.750
D.800
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A.以現(xiàn)價(jià)繳納期權(quán)結(jié)算互保金500萬(wàn)元
B.屬證監(jiān)會(huì)分類評(píng)級(jí)在A級(jí)以上的證券公司
C.具有合資格的期權(quán)結(jié)算業(yè)務(wù)人員
D.具備完善的期權(quán)交易結(jié)算內(nèi)控制度和技術(shù)系統(tǒng)
A.1個(gè)月,10筆
B.10天,20筆
C.3個(gè)月,10筆
A.備兌開(kāi)倉(cāng)(賣(mài)認(rèn)購(gòu)期權(quán))
B.買(mǎi)入期權(quán)的權(quán)限
C.賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)的權(quán)限
A、客戶買(mǎi)入期權(quán)的開(kāi)倉(cāng)規(guī)模
B、客戶持倉(cāng)數(shù)量
C、客戶交易權(quán)限
D、以上都需要
A、禁止交易
B、禁止開(kāi)新倉(cāng)
C、強(qiáng)行平倉(cāng)
D、以上都不用
A、備兌開(kāi)倉(cāng)
B、買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
C、賣(mài)出平倉(cāng)
D、賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)
A.0.1
B.0.2
C.0.01
D.0.001
A.距離到期日不足10個(gè)交易日的期權(quán)合約信息。
B.當(dāng)日停牌及復(fù)牌的期權(quán)合約信息。
C.行權(quán)日行權(quán)可以盈利的合約信息。
D.近期進(jìn)行合約調(diào)整的期權(quán)合約信息(持續(xù)到調(diào)整后10個(gè)交易日)。
A.10%
B.20%
C.30%
D.40%
A.max{0.001,min[(2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)),正股價(jià)]×10%}
B.max{0.001,min[(2×行權(quán)價(jià)-正股價(jià)),正股價(jià)]×10%}
C.max{0.001,min[(2×行權(quán)價(jià)-正股價(jià)),正股價(jià)]×5%}
D.max{0.001,min[(2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)),正股價(jià)]×5%}
最新試題
以下哪些情況會(huì)致使個(gè)股期權(quán)合約停牌?()
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是()。
某股票價(jià)格是39元,其一個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格為1.2元,則構(gòu)建備兌開(kāi)倉(cāng)策略的成本是()元。
對(duì)于權(quán)利金資金交收的違約行為,如違約參與人未在T+1日幾點(diǎn)前補(bǔ)足資金,中國(guó)結(jié)算將提請(qǐng)交易所對(duì)違約參與惡人進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)?()
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個(gè)股期權(quán)的持倉(cāng)管理,不能支持期貨、CDS、利率互換等國(guó)際上常見(jiàn)衍生品合約的持倉(cāng)管理。
對(duì)于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán),認(rèn)購(gòu)期權(quán)開(kāi)倉(cāng)初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max(25%*合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值,10%*標(biāo)的前收盤(pán)價(jià))
當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市,合約標(biāo)的對(duì)應(yīng)的所有期權(quán)合約自動(dòng)摘牌。交易所通過(guò)會(huì)員提前提醒投資者進(jìn)行平倉(cāng),未平倉(cāng)者按合約標(biāo)的的最后交易日最后()均價(jià)進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算(具體方法待定)
以下哪一項(xiàng)為上交所期權(quán)合約簡(jiǎn)稱()
下列哪個(gè)是個(gè)股期權(quán)保證金計(jì)算原則()
2014年1月12日某股票價(jià)格是39元,其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時(shí),股票價(jià)格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開(kāi)倉(cāng)策略的到期收益是()元。