A.0.1
B.0.2
C.0.01
D.0.001
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A.距離到期日不足10個(gè)交易日的期權(quán)合約信息。
B.當(dāng)日停牌及復(fù)牌的期權(quán)合約信息。
C.行權(quán)日行權(quán)可以盈利的合約信息。
D.近期進(jìn)行合約調(diào)整的期權(quán)合約信息（持續(xù)到調(diào)整后10個(gè)交易日）。
A.10%
B.20%
C.30%
D.40%
A.max｛0.001，min[（2×正股價(jià)－行權(quán)價(jià)），正股價(jià)]×10％｝
B.max｛0.001，min[（2×行權(quán)價(jià)－正股價(jià)），正股價(jià)]×10％｝
C.max｛0.001，min[（2×行權(quán)價(jià)－正股價(jià)），正股價(jià)]×5％｝
D.max｛0.001，min[（2×正股價(jià)－行權(quán)價(jià)），正股價(jià)]×5％｝
A當(dāng)日買入的證券份額
B申購的ETF份額或贖回的成份股份額
C非當(dāng)日買入的證券份額
D沒有優(yōu)先關(guān)系
A.三個(gè)或五24個(gè)或40
B.三個(gè)或七24個(gè)或56
C.三個(gè)或五28個(gè)或44
D.五個(gè)或七40個(gè)或56
A.買入，賣出
B.買入，買入
C.賣出，買入
D.賣出，賣出
A.權(quán)益分配
B.公積金轉(zhuǎn)增股本
C.配股
D.停牌
A.10000
B.5000
C.1000
D.100
A.越高
B.不變
C.越低
D.不確定
A.調(diào)整前的合約單位
B.價(jià)格變動(dòng)采用調(diào)整前的，掛牌新月份采用調(diào)整后的
C.調(diào)整后的合約單位
D.價(jià)格變動(dòng)采用調(diào)整后的，掛牌新月份采用調(diào)整前的
最新試題
某投資者持有10000股中國平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險(xiǎn)策略組合，他應(yīng)該如何操作？（） （中國平安期權(quán)合約單位為1000）
下列關(guān)于期權(quán)說法錯(cuò)誤的是（）。
當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市，合約標(biāo)的對應(yīng)的所有期權(quán)合約自動(dòng)摘牌。交易所通過會(huì)員提前提醒投資者進(jìn)行平倉，未平倉者按合約標(biāo)的的最后交易日最后（）均價(jià)進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）
備兌開倉的交易目的是（）。
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個(gè)股期權(quán)的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
為防止認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收，同時(shí)E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風(fēng)險(xiǎn)，中國結(jié)算檢查認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動(dòng)情況，對于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
備兌開倉時(shí)，交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標(biāo)的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。
下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是（）
通過備兌平倉指令可以（）。
以下為虛值期權(quán)的是（）。