A.一般的操作方式是買入一手認(rèn)沽期權(quán)同時賣出一手認(rèn)購期權(quán)
B.是風(fēng)險對沖類策略
C.優(yōu)于配對認(rèn)沽期權(quán)策略
D.提供了低成本的保護(hù)，放大了潛在收益
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A.大于11200點(diǎn)
B.小于11200點(diǎn)
C.大于12800點(diǎn)
D.小于12800點(diǎn)
A.一般運(yùn)用于看后市上漲或已見底的情況下
B.平倉收益=權(quán)利金賣出價-買入平倉價
C.期權(quán)被要求履約風(fēng)險=執(zhí)行價格+標(biāo)的物平倉買入價格-權(quán)利金
D.不需要繳納保證金
A.一旦期權(quán)被要求行權(quán)，組合收益一定為負(fù)
B.投資者不得不在盈利時賣出，卻自己擔(dān)負(fù)損失，該策略可行性不高
C.是一種激進(jìn)的期權(quán)策略
D.使用該策略的投資者要有出售所持有股票的心理準(zhǔn)備
A.沒有成本
B.投資者能夠很明確最大虧損是多少
C.無限的時效性
D.限價止損單止損后股價有可能一路往上走導(dǎo)致投資者心態(tài)失衡，買入認(rèn)購期權(quán)可以解決該問題
A.買入認(rèn)購期權(quán)
B.賣出認(rèn)購期權(quán)
C.買入認(rèn)沽期權(quán)
D.賣出認(rèn)沽期權(quán)
A.賣出認(rèn)沽期權(quán)
B.看空價差策略
C.多頭跨式組合
D.空頭勒式組合
A.9
B.14
C.-5
D.0
A.
B.
C.
D.
A.投資者預(yù)期該資產(chǎn)的市場價格將上漲
B.投資者的最大損失為期權(quán)的權(quán)利金
C.投資者的獲利空間為執(zhí)行價格減權(quán)利金之差
D.投資者的獲利空間將視市場價格上漲的幅度而定
A.買入跨式期權(quán)
B.賣出跨式期權(quán)
C.買入蝶式期權(quán)
D.賣出蝶式期權(quán)
最新試題
衍生品保證金賬戶的功能有（）
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個股期權(quán)的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
當(dāng)結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個情形時，中國結(jié)算、交易所有權(quán)對其相關(guān)持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉（）
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市，合約標(biāo)的對應(yīng)的所有期權(quán)合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進(jìn)行平倉，未平倉者按合約標(biāo)的的最后交易日最后（）均價進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）
以下為虛值期權(quán)的是（）。
對于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價）
某股票價格是39元，其一個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)購期權(quán)價格為1.2元，則構(gòu)建備兌開倉策略的成本是（）元。
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯誤的（）
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。