A.做多股票認購期權
B.做多股票認沽期權
C.做空股票認購期權
D.做空股票認沽期權
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A.做多股票認購期權
B.做多股票認沽期權
C.做空股票認購期權
D.做空股票認沽期權
A.-8萬元
B.-10萬元
C.0元
D.-9.52萬元
A.無限的損失
B.有限的收益
C.無限的收益
D.以上說法均不對
A.可以采取
B.不應采取
C.可能采取
D.可能不采取
A.變化較小
B.變化較大
C.上漲較大
D.下跌較大
A.止損價位
B.止盈價位
C.買入價位
D.買賣價差
A.只能賣出股票Y的認購期權
B.只能賣出股票X的認購期權
C.可以賣出股票X與股票Y的認購期權
D.不確定
A.賣出認沽期權
B.賣出認購期權
C.買入認購期權
D.買入認沽期權
A.買入
B.賣出
C.持有
D.放棄
A.備兌開倉
B.賣出開倉
C.開倉
D.平倉
最新試題
當結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個情形時,中國結(jié)算、交易所有權對其相關持倉進行強行平倉()
下列哪個是個股期權保證金計算原則()
某股票價格是39元,其兩個月后到期、行權價格為40元的認沽期權價格為3.2元,則構(gòu)建保險策略的成本是()元。
某投資者初始持倉為0,買入6張工商銀行9月到期行權價為5元的認購期權合約,隨后賣出2張工商銀行6月到期行權價為4元的認購期權合約,該投資者當日日終的未平倉合約數(shù)量為()
衍生品保證金賬戶的功能有()
期權合約的交易價格被稱為()
當合約標的發(fā)生摘牌或退市,合約標的對應的所有期權合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進行平倉,未平倉者按合約標的的最后交易日最后()均價進行現(xiàn)金結(jié)算(具體方法待定)
衍生品合約賬戶的基礎架構(gòu)只能支持個股期權的持倉管理,不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由()股票組成。
己知投資者開倉賣出2份認購期權合約,一份期權合約對應股票數(shù)量是1000,期權delta值是0.5,為了進行風險中性交易,則應采取的策略是()。