多項選擇題遠(yuǎn)期匯率的決定因素包括（）。

A.兩種貨幣之間的匯率差
B.金額
C.期限
D.即期匯率
E.商品價格


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1.多項選擇題關(guān)于期貨的以下說法，正確的有（）。

A.期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合同
B.金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類
C.利率期貨可以用來規(guī)避匯率風(fēng)險
D.股票指數(shù)期貨涉及股票本身的交割
E.期貨交易具有規(guī)避市場風(fēng)險的功能

2.單項選擇題（）也稱期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式。

A.重新定價風(fēng)險
B.收益率曲線風(fēng)險
C.基準(zhǔn)風(fēng)險
D.期權(quán)性風(fēng)險

3.單項選擇題下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。

A.指計入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸
B.等于表內(nèi)的即期負(fù)債減去即期資產(chǎn)
C.不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債
D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約

4.單項選擇題總收益互換覆蓋了由基礎(chǔ)資產(chǎn)市場價值變化所導(dǎo)致的（）。

A.全部市場風(fēng)險損失
B.部分市場風(fēng)險損失
C.全部違約風(fēng)險損失
D.全部損失

5.單項選擇題下列關(guān)于遠(yuǎn)期利率合約的說法，正確的是（）。

A.即期利率曲線可由遠(yuǎn)期利率推斷
B.遠(yuǎn)期利率合約是一項表外資產(chǎn)業(yè)務(wù)
C.債務(wù)人通過購買遠(yuǎn)期利率合約，鎖定了未來的債務(wù)成本，規(guī)避了利率可能下降帶來的風(fēng)險
D.債權(quán)人通過賣出遠(yuǎn)期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能上升帶來的風(fēng)險

6.單項選擇題在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中，黃金價格的波動一般被納入（）進(jìn)行管理。

A.匯率風(fēng)險
B.商品價格風(fēng)險
C.信用風(fēng)險
D.操作風(fēng)險

7.單項選擇題關(guān)于久期缺口為正值時，以下的敘述不正確的是（）。

A.如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會增加
B.如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將減少
C.如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少
D.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積

8.單項選擇題在公允價值、名義價值、市場價值和內(nèi)在價值四類價值中，在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是（）。

A.公允價值和預(yù)期價值
B.市場價值和公允價值
C.名義價值和市場價值
D.內(nèi)在價值和名義價值

9.單項選擇題關(guān)于VaR的說法錯誤的是（）。

A.均值VaR是以均值為基準(zhǔn)測度風(fēng)險的
B.零值VaR是以初始價值為基準(zhǔn)測度風(fēng)險的，度量的是資產(chǎn)價值的相對損失
C.VaR的計算涉及置信水平與持有期
D.計算VaR值的基本方法是方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法