A.即期利率曲線可由遠(yuǎn)期利率推斷
B.遠(yuǎn)期利率合約是一項表外資產(chǎn)業(yè)務(wù)
C.債務(wù)人通過購買遠(yuǎn)期利率合約,鎖定了未來的債務(wù)成本,規(guī)避了利率可能下降帶來的風(fēng)險
D.債權(quán)人通過賣出遠(yuǎn)期利率合約,保證了未來的投資收益,規(guī)避了利率可能上升帶來的風(fēng)險
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.匯率風(fēng)險
B.商品價格風(fēng)險
C.信用風(fēng)險
D.操作風(fēng)險
A.如果市場利率下降,則資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會增加
B.如果市場利率上升,則銀行最終的市場價值將減少
C.如果市場利率下降,則銀行最終的市場價值將減少
D.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積
A.公允價值和預(yù)期價值
B.市場價值和公允價值
C.名義價值和市場價值
D.內(nèi)在價值和名義價值
A.均值VaR是以均值為基準(zhǔn)測度風(fēng)險的
B.零值VaR是以初始價值為基準(zhǔn)測度風(fēng)險的,度量的是資產(chǎn)價值的相對損失
C.VaR的計算涉及置信水平與持有期
D.計算VaR值的基本方法是方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法
A.180
B.140
C.80
D.220
A.多頭650
B.空頭650
C.多頭600
D.空頭600
A.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和
B.總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風(fēng)險
C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額
D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值
A.國際會計準(zhǔn)則委員會將公允價值定義為:“公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值”
B.市場價值是指在評估基準(zhǔn)日,買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值
C.與市場價值相比,公允價值的定義更廣、更概括
D.在大多數(shù)情況下,公允價值可以代表市場價值
A.收益率曲線是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷
B.收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài),正向、反向、水平、波動收益率曲線
C.正收益率曲線流動性較差
D.反收益率曲線表示投資曲線越長,收益率越高
A.就我國目前商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言,信用風(fēng)險是其所面臨的最大的最主要的風(fēng)險種類之一
B.市場風(fēng)險只存在于銀行的交易業(yè)務(wù)中
C.市場風(fēng)險可分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險、商品價格風(fēng)險
D.市場風(fēng)險的存在是由于市場價格的不利變動而導(dǎo)致的
最新試題
不屬于評價董事會結(jié)構(gòu)和運(yùn)作過程的關(guān)鍵要素的是()。
下列關(guān)于抵押權(quán)的設(shè)立,說法有誤的是()。
銀行為公司并購提供的并購貸款屬于固定資產(chǎn)貸款。()
在一定時期內(nèi)終止發(fā)放貸款是銀行對借款人違約實行的一種制裁,下列屬于停止發(fā)放貸款的情況的有()。
保證合同的具體檢查條款應(yīng)包含貸款利率及還款方式。()
在對借款人的貸款監(jiān)控中,不屬于企業(yè)財務(wù)風(fēng)險的是()。
商業(yè)銀行開展押品管理時,要求抵質(zhì)押擔(dān)保手續(xù)完備,押品估值合理并易于處置變現(xiàn),具有較好的債權(quán)保障作用,體現(xiàn)了()原則。
對客戶經(jīng)營管理的供應(yīng)階段進(jìn)行分析,信貸人員應(yīng)重點關(guān)注()方面。
一般銀行在設(shè)定行業(yè)風(fēng)險限額時,通常會同時從風(fēng)險和()角度綜合考慮。
下列行為屬于企業(yè)經(jīng)營活動的是()。