A.企業(yè)債券
B.銀行債券
C.銀行票據(jù)
D.銀行存單
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A.外匯期貨
B.利率期貨
C.股指期貨
D.股票期貨
A、存放在歐洲的美元
B、存放在美國(guó)境外的非美國(guó)銀行的美元
C、存放在美國(guó)銀行設(shè)在境外的分支機(jī)構(gòu)的美元
D、存放在美國(guó)的美元
A、大額可轉(zhuǎn)讓存單期貨
B、短期國(guó)債期貨
C、歐洲美元期貨
D、長(zhǎng)期國(guó)債期貨
A.美元
B.國(guó)庫(kù)券
C.金融工具
D.股票
A.CBOT
B.KCBT
C.NYMEX
D.CME
A.獲利50個(gè)點(diǎn)
B.損失50個(gè)點(diǎn)
C.獲利0.5個(gè)點(diǎn)
D.損失0.5個(gè)點(diǎn)
A.中期國(guó)債的剩余期限為4.5~5.5年
B.按面值100歐元國(guó)債價(jià)格報(bào)價(jià)(保留1位小數(shù))
C.最小價(jià)格波動(dòng)為0.01
D.采用實(shí)物交割
最新試題
常見(jiàn)的確定合約數(shù)量的方法有()。
國(guó)債期貨市場(chǎng)的建立具有重要意義,主要表現(xiàn)為()。
某公司在6月20日預(yù)計(jì)將于9月10日收到2000萬(wàn)美元,該公司打算到時(shí)將其投資于3個(gè)月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6%,該公司擔(dān)心到9月10日時(shí)利率會(huì)下跌。于是以93.09的價(jià)格買進(jìn)CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值(CME的3個(gè)月期歐洲美元期貨合約面值為100萬(wàn)美元)。假設(shè)9月10日時(shí)存款利率跌到5.15%,該公司以93.68的價(jià)格賣出3個(gè)月歐洲美元期貨合約。則下列說(shuō)法正確的有()。
以下利率期貨合約中,采取指數(shù)式報(bào)價(jià)方法的有()。
利率期貨跨品種套利交易根據(jù)套利合約標(biāo)的不同,主要分為()。
以下屬于中金所上市的5年期國(guó)債期貨合約可能出現(xiàn)的報(bào)價(jià)的是()。
以下屬于利率類衍生品的有()。
多頭套期保值者買入利率期貨合約是因?yàn)楸V嫡吖烙?jì)()所引致的。
國(guó)債投資面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括()。
下列屬于貨幣市場(chǎng)利率工具的有()。