多項選擇題以下屬于利率類衍生品的有（）。

A.利率遠期
B.國債期貨
C.利率期權(quán)
D.貨幣互換


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2.多項選擇題常見的確定合約數(shù)量的方法有（）。

A.面值法
B.修正久期
C.基點價值法
D.免疫策略

4.多項選擇題多頭套期保值者買入利率期貨合約是因為保值者估計（）所引致的。

A.債券價格上升
B.債券價格下跌
C.市場利率上升
D.市場利率下跌

5.多項選擇題構(gòu)成附息國債的基本要素有（）。

A.票面價值
B.應計利息
C.票面利率
D.凈價

6.多項選擇題利率期貨價格波動的影響因素包括（）。

A.政策因素
B.經(jīng)濟因素
C.全球主要經(jīng)濟體利率水平
D.其他因素

7.多項選擇題利率期貨跨品種套利交易根據(jù)套利合約標的不同，主要分為（）。

A.短期利率期貨合約間套利
B.短期利率期貨、中長期利率期貨合約間套利
C.長期利率期貨合約間套利
D.中長期利率期貨合約間套利

8.多項選擇題在分析市場利率和利率期貨價格時，需要關(guān)注宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)及其變化，主要包括（）等。

A.失業(yè)率
B.消費者物價指數(shù)
C.工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)
D.國內(nèi)生產(chǎn)總值

9.多項選擇題下列屬于中長期利率期貨品種的有（）。

A.3個月歐洲美元期貨
B.3個月Euribor期貨
C.T—Notes
D.T—Bonds

10.多項選擇題下列關(guān)于CME的3個月歐洲美元期貨的說法中，正確的有（）。

A.CME的3個月歐洲美元期貨合約指數(shù)的最小變動點是1／2個基本點
B.CME的3個月歐洲美元期貨合約的標的本金為100萬美元
C.CME的3個月歐洲美元期貨合約的最小變動價值是12.5美元
D.CME規(guī)定，最近到期的3個月歐洲美元期貨的指數(shù)最小變動點為1／2+基本點

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