A.在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率不變、風(fēng)險(xiǎn)厭惡感增強(qiáng)的情況下,市場(chǎng)組合的必要報(bào)酬率上升
B.在風(fēng)險(xiǎn)厭惡感不變、預(yù)期通貨膨脹率上升的情況下,市場(chǎng)組合的必要報(bào)酬率上升
C.在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率不變、風(fēng)險(xiǎn)厭惡感增強(qiáng)的情況下,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和市場(chǎng)組合的必要報(bào)酬率等額上升
D.在風(fēng)險(xiǎn)厭惡感不變、預(yù)期通貨膨脹率上升的情況下,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和市場(chǎng)組合的必要報(bào)酬率等額上升
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若n期普通年金現(xiàn)值系數(shù)為
,下列各項(xiàng)中,其數(shù)值等于n期預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)的有()。
A.A
B.B
C.C
D.D
E.E
A.最低的期望報(bào)酬率為6%
B.最高的期望報(bào)酬率為8%
C.最高的標(biāo)準(zhǔn)差為15%
D.最低的標(biāo)準(zhǔn)差為10%
A.4%
B.10%
C.4.25%
D.5%
A.證券組合的風(fēng)險(xiǎn)不僅與組合中每個(gè)證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān),而且與各證券報(bào)酬率的協(xié)方差有關(guān)
B.對(duì)于一個(gè)含有兩種證券的組合而言,機(jī)會(huì)集曲線描述了不同投資比例組合的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬之間的權(quán)衡關(guān)系
C.風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)一定會(huì)產(chǎn)生比最低風(fēng)險(xiǎn)證券標(biāo)準(zhǔn)差還低的最小方差組合
D.如果存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券,有效邊界是經(jīng)過(guò)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率并和機(jī)會(huì)集相切的直線,即資本市場(chǎng)線;否則,有效邊界指的是機(jī)會(huì)集曲線上從最小方差組合點(diǎn)到最高期望報(bào)酬率的那段曲線
A.甲項(xiàng)目取得更高報(bào)酬和出現(xiàn)更大虧損的可能性均大于乙項(xiàng)目
B.甲項(xiàng)目取得更高報(bào)酬和出現(xiàn)更大虧損的可能性均小于乙項(xiàng)目
C.甲項(xiàng)目實(shí)際取得的報(bào)酬會(huì)高于其預(yù)期報(bào)酬
D.乙項(xiàng)目實(shí)際取得的報(bào)酬會(huì)低于其預(yù)期報(bào)酬
A.4%
B.0.24%
C.0.16%
D.0.8%
A.4003.17
B.4803.81
C.4367.10
D.5204.13
A.9.5%
B.8%
C.13%
D.7.25%
A.10×(F/A,10%,10)×(P/F,10%,14)
B.10×(P/A,10%,10)×(P/F,10%,3)
C.10×[(P/A,10%,14)-(P/A,10%,4)]
D.10×(P/A,10%,10)×(P/F,10%,4)
A.證券組合的風(fēng)險(xiǎn)僅與組合中每個(gè)證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)
B.持有多種彼此不完全正相關(guān)的證券可以降低風(fēng)險(xiǎn)
C.在不存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的情況下,多種證券組合的有效邊界就是機(jī)會(huì)集頂部從最小方差組合點(diǎn)到最高期望報(bào)酬率的那段曲線
D.證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)越小,機(jī)會(huì)集曲線就越彎曲,風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)也就越強(qiáng)
最新試題
計(jì)算分析題:某企業(yè)準(zhǔn)備投資開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品,現(xiàn)有甲乙兩個(gè)方案可供選擇,經(jīng)預(yù)測(cè),甲乙兩個(gè)方案的期望投資報(bào)酬率如下表所示:要求:(1)計(jì)算甲乙兩個(gè)方案期望報(bào)酬率的預(yù)期值;(2)計(jì)算甲乙兩個(gè)方案期望報(bào)酬率的方差和標(biāo)準(zhǔn)差;(3)計(jì)算甲乙兩個(gè)方案期望報(bào)酬率的變異系數(shù);(4)根據(jù)以上結(jié)果,比較甲乙兩個(gè)方案風(fēng)險(xiǎn)的大小。
已知某股票與市場(chǎng)組合報(bào)酬率之間的相關(guān)系數(shù)為0.3,其標(biāo)準(zhǔn)差為30%,市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為20%,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為10%,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%,則投資該股票的必要報(bào)酬率為()。
計(jì)算分析題:假設(shè)A證券的期望報(bào)酬率為10%,標(biāo)準(zhǔn)差是12%,B證券的期望報(bào)酬率為18%,標(biāo)準(zhǔn)差是20%,A、B的投資比例分別為60%和40%。要求:(1)計(jì)算投資組合的期望報(bào)酬率;(2)假設(shè)投資組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為15%,計(jì)算A、B的相關(guān)系數(shù);(3)假設(shè)證券A、B報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0.6,投資組合報(bào)酬率與整個(gè)股票市場(chǎng)報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0.8,整個(gè)市場(chǎng)報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為10%,計(jì)算投資組合的β系數(shù)。
下列關(guān)于兩種證券機(jī)會(huì)集曲線的說(shuō)法中,不正確的有()。
下列有關(guān)證券組合風(fēng)險(xiǎn)的表述正確的有()。
某只股票要求的報(bào)酬率為15%,報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為25%,與市場(chǎng)投資組合報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0.2,市場(chǎng)投資組合要求的報(bào)酬率是14%,市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差是4%,假設(shè)市場(chǎng)處于均衡狀態(tài),則市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為()。
下列各項(xiàng)中,屬于影響股票的貝塔系數(shù)的因素有()。
下列關(guān)于β系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的說(shuō)法中,正確的有()。
某人現(xiàn)在從銀行取得借款20000元,貸款利率為3%,要想在5年內(nèi)還清,每年應(yīng)該等額歸還()元。
A證券的期望報(bào)酬率為12%,標(biāo)準(zhǔn)差為15%;B證券的期望報(bào)酬率為18%,標(biāo)準(zhǔn)差為20%。投資于兩種證券組合的機(jī)會(huì)集是一條曲線,有效邊界與機(jī)會(huì)集重合,以下結(jié)論中正確的有()。