A.10×(F/A,10%,10)×(P/F,10%,14)
B.10×(P/A,10%,10)×(P/F,10%,3)
C.10×[(P/A,10%,14)-(P/A,10%,4)]
D.10×(P/A,10%,10)×(P/F,10%,4)
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A.證券組合的風(fēng)險(xiǎn)僅與組合中每個(gè)證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)
B.持有多種彼此不完全正相關(guān)的證券可以降低風(fēng)險(xiǎn)
C.在不存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的情況下,多種證券組合的有效邊界就是機(jī)會(huì)集頂部從最小方差組合點(diǎn)到最高期望報(bào)酬率的那段曲線
D.證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)越小,機(jī)會(huì)集曲線就越彎曲,風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)也就越強(qiáng)
A.28.63
B.26.53
C.15.15
D.30.00
A.采用多角經(jīng)營(yíng)控制風(fēng)險(xiǎn)的唯一前提是所經(jīng)營(yíng)的各種商品的利潤(rùn)率存在負(fù)相關(guān)關(guān)系
B.資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率是該項(xiàng)資產(chǎn)的貝塔值和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)率的乘積,而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)率是市場(chǎng)投資組合必要報(bào)酬率與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率之差
C.當(dāng)代證券組合理論認(rèn)為不同股票的投資組合可以降低風(fēng)險(xiǎn),股票的種類越多,風(fēng)險(xiǎn)越小,包括全部股票的投資組合風(fēng)險(xiǎn)為零
D.預(yù)計(jì)通貨膨脹率提高時(shí),無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率會(huì)隨之提高,進(jìn)而導(dǎo)致資本市場(chǎng)線向上平移
A.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率會(huì)隨之提高,進(jìn)而導(dǎo)致資本市場(chǎng)線向上平移
B.風(fēng)險(xiǎn)厭惡感加強(qiáng),會(huì)提高資本市場(chǎng)線的斜率
C.風(fēng)險(xiǎn)厭惡感加強(qiáng),會(huì)使資本市場(chǎng)線的斜率下降
D.對(duì)資本市場(chǎng)線的截距沒(méi)有影響
A.在運(yùn)用資本資產(chǎn)定價(jià)模型時(shí),某資產(chǎn)的B系數(shù)小于零,說(shuō)明該資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)小于市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)
B.在證券的市場(chǎng)組合中,所有證券的貝塔系數(shù)加權(quán)平均數(shù)等于1
C.某股票的B值反映該股票報(bào)酬率變動(dòng)與整個(gè)股票市場(chǎng)報(bào)酬率變動(dòng)之間的相關(guān)程度
D.投資組合的β系數(shù)是加權(quán)平均的β系數(shù)
A.2%
B.4%
C.6%
D.8%
A.12.75%和25%
B.13.65%和16.24%
C.12.5%和30%
D.13.65%和25%
A.投資組合機(jī)會(huì)集曲線的彎曲必然伴隨分散化投資發(fā)生
B.投資組合報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差小于各證券投資報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)
C.表示一種證券報(bào)酬率的增長(zhǎng)與另一種證券報(bào)酬率的增長(zhǎng)不成同比例
D.其投資機(jī)會(huì)集是一條直線
A.證券市場(chǎng)線的斜率表示了系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)程度
B.證券市場(chǎng)線的斜率測(cè)度的是證券或證券組合每單位系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的超額收益
C.證券市場(chǎng)線比資本市場(chǎng)線的前提窄
D.反映了每單位整體風(fēng)險(xiǎn)的超額收益
A.15%
B.13%
C.15.88%
D.16.43%
最新試題
按照資本資產(chǎn)定價(jià)模型,影響特定股票必要報(bào)酬率的因素有()。
某企業(yè)于年初存入10萬(wàn)元,在年利率10%、每半年復(fù)利計(jì)息一次的情況下,到第10年末,該企業(yè)能得到的本利和是()萬(wàn)元。
下列有關(guān)證券組合風(fēng)險(xiǎn)的表述中,錯(cuò)誤的是()。
計(jì)算分析題:下表給出了四種狀況下,“成熟股”和“成長(zhǎng)股”兩項(xiàng)資產(chǎn)相應(yīng)可能的報(bào)酬率和發(fā)生的概率,假設(shè)對(duì)兩種股票的投資額相同,若兩種股票報(bào)酬率之間的相關(guān)系數(shù)為0.89。要求:(1)計(jì)算兩種股票的期望報(bào)酬率。(2)計(jì)算兩種股票各自的標(biāo)準(zhǔn)差。(3)計(jì)算兩種股票的投資組合報(bào)酬率。(4)計(jì)算兩種股票的投資組合標(biāo)準(zhǔn)差。
已知某股票與市場(chǎng)組合報(bào)酬率之間的相關(guān)系數(shù)為0.3,其標(biāo)準(zhǔn)差為30%,市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為20%,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為10%,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%,則投資該股票的必要報(bào)酬率為()。
計(jì)算分析題:股票A和股票B的部分年度資料如下:要求:(1)分別計(jì)算投資于股票A和股票B的平均報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差;(2)計(jì)算股票A和股票B報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)。
下列關(guān)于兩種證券機(jī)會(huì)集曲線的說(shuō)法中,不正確的有()。
一項(xiàng)600萬(wàn)元的借款,借款期3年,年利率為8%,若每半年復(fù)利一次,有效年利率會(huì)高出報(bào)價(jià)利率()。
計(jì)算分析題:假設(shè)A證券的期望報(bào)酬率為10%,標(biāo)準(zhǔn)差是12%,B證券的期望報(bào)酬率為18%,標(biāo)準(zhǔn)差是20%,A、B的投資比例分別為60%和40%。要求:(1)計(jì)算投資組合的期望報(bào)酬率;(2)假設(shè)投資組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為15%,計(jì)算A、B的相關(guān)系數(shù);(3)假設(shè)證券A、B報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0.6,投資組合報(bào)酬率與整個(gè)股票市場(chǎng)報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0.8,整個(gè)市場(chǎng)報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為10%,計(jì)算投資組合的β系數(shù)。
若n期普通年金現(xiàn)值系數(shù)為,下列各項(xiàng)中,其數(shù)值等于n期預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)的有()。