期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進行套利。

Theta指標是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。

影響期權定價的因素包括標的資產價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。

持有成本理論的基本假設包括無風險利率相同且維持不變，基礎資產不允許賣空等條件。

在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關。

如表2—5所示，投資者考慮到資本市場的不穩(wěn)定因素，預計未來一周市場的波動性加強，但方向很難確定。于是采用跨式期權組合投資策略，即買入具有相同行權價格和相同行權期的看漲期權和看跌期權各1個單位，若下周市場波動率變?yōu)?0％，不考慮時間變化的影響，該投資策略帶來的價值變動是（）。

對于看跌期權隨著到期日的臨近，當標的資產=行權價時，Delta收斂于-1。

在B-S-M定價模型中，假定資產價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。

對于看跌期權，標的價格越高，利率對期權價值的影響越大。

互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。