判斷題持有成本定價(jià)理論被用在均衡市場(chǎng)上不存在任何套利策略（機(jī)會(huì)）的金融資產(chǎn)定價(jià)。（）

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1.多項(xiàng)選擇題下面選項(xiàng)中關(guān)于Vega的性質(zhì)說法正確的有（）。

A.波動(dòng)率與期權(quán)價(jià)格成正比
B.平價(jià)期權(quán)對(duì)波動(dòng)率變動(dòng)最為敏感
C.Vega用來度量期權(quán)價(jià)格對(duì)波動(dòng)率的敏感性，該值越小，表明期權(quán)價(jià)格對(duì)波動(dòng)率的變化越敏感。
D.期權(quán)到期日臨近，標(biāo)的資產(chǎn)波動(dòng)率對(duì)期權(quán)價(jià)格影響變小

2.多項(xiàng)選擇題影響期權(quán)的因素主要有（）。

A.標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格
B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率
C.無風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)利率
D.期權(quán)到期時(shí)間

3.多項(xiàng)選擇題常見的互換有（）

A.資金互換
B.利率互換
C.貨幣互換
D.權(quán)益互換

4.多項(xiàng)選擇題持有成本理論模型的基本假設(shè)如有（）

A.借貸利率（無風(fēng)險(xiǎn)利率）相同且維持不變。
B.無稅收但有交易成本
C.基礎(chǔ)資產(chǎn)可以無限分割
D.期貨和現(xiàn)貨頭寸均持有到期貨合約到期日

5.多項(xiàng)選擇題持有成本理論（Costof Carry Model）認(rèn)為，現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格的差（持有成本）由（）組成：

A.融資利息
B.倉儲(chǔ)費(fèi)用
C.持有收益
D.勞動(dòng)者報(bào)酬

6.單項(xiàng)選擇題關(guān)于Theta性質(zhì)的說法錯(cuò)誤的是（）

A.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的Theta值通常是負(fù)的，表明期權(quán)的價(jià)值會(huì)隨著到期日的臨近而降低。
B.在行權(quán)價(jià)附近，Theta的絕對(duì)值最大
C.非平價(jià)期權(quán)的Theta將先變小后變大，隨著接近到期收斂至-1。
D.隨著期權(quán)接近到期，平價(jià)期權(quán)受到的影響越來越大，而非平價(jià)期權(quán)受到的影響越來越小。