A.指數(shù)收益率增加3%，該股票收益率增加4.5%
B.指數(shù)收益率減少2%，該股票收益率增加3%
C.指數(shù)收益率增加3%，該股票收益率增加6%
D.指數(shù)收益率減少2%，該股票收益率減少3%
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A.波動(dòng)要頻繁
B.能夠充分反映各行業(yè)的比重
C.能夠反映整體股市的表現(xiàn)狀況
D.包含有足夠的市場(chǎng)價(jià)值
A、標(biāo)準(zhǔn)合同交易為主
B、與現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格趨同
C、特殊的清算制度
D、嚴(yán)格的履約保證金制度
E、具有套期保值和價(jià)格發(fā)現(xiàn)的功能
A.儲(chǔ)存成本
B.運(yùn)輸成本
C.資金占用成本
D.持有期間可能得到的股票分紅紅利，當(dāng)將其看作成本時(shí)，只能是負(fù)值成本
A.買入期貨合約20張
B.賣出期貨合約20張
C.買入期貨合約48張
D.賣出期貨合約48張
A.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
B.偶然性風(fēng)險(xiǎn)
C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
A.買進(jìn)120份
B.賣出120份
C.買進(jìn)100份
D.賣出100份
A.實(shí)物
B.現(xiàn)金
C.標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單
D.倉(cāng)單
A.上市型開(kāi)放式基金
B.交易所交易基金
C.交易所交易期權(quán)
D.上市型開(kāi)放式期權(quán)
A.2001年11月8日
B.2002年11月8日
C.2002年12月8日
D.2001年12月8日
A.10
B.20
C.30
D.50
最新試題
2015年1月9日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國(guó)金融期貨交易所開(kāi)展股票期權(quán)交易試點(diǎn)，試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）
利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒(méi)有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無(wú)套利區(qū)間。
當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，可買入通過(guò)股指期貨同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
同一市場(chǎng)上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。
某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。
假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日，那么期貨市場(chǎng)上同時(shí)有（）合約在交易。
1月7日，中國(guó)平安股票的收盤價(jià)是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，合約結(jié)算價(jià)為1．268元。則按照認(rèn)購(gòu)期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0．2％，Min[（2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)），正股價(jià)]×10％}計(jì)算公式，在下一個(gè)交易日，該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的跌停板價(jià)為（）。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
以下說(shuō)法正確的是（）。
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。