A.Rm是指貝塔系數(shù)等于1時的股票要求的報酬率
B.預(yù)計通貨膨脹率提高時，證券市場線會向上平移
C.從證券市場線可以看出，投資者要求的報酬率僅僅取決于市場風(fēng)險
D.風(fēng)險厭惡感的加強(qiáng)，會提高證券市場線的斜率
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A.股票價值2.62元
B.股票價值2.54元
C.股票預(yù)期報酬率為10%
D.股票預(yù)期報酬率為14.8%
A.有效投資組合的期望收益與風(fēng)險之間的關(guān)系，既可以用資本市場線描述，也可以用證券市場線描述
B.用證券市場線描述投資組合（無論是否有效地分散風(fēng)險）的期望收益與風(fēng)險之間的關(guān)系的前提條件是市場處于均衡狀態(tài)
C.當(dāng)投資組合只有兩種證券時，該組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差等于這兩種證券收益率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值
D.當(dāng)投資組合包含所有證券時，該組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差主要取決于證券收益率之間的協(xié)方差
A.A債券的計息期利率為5%
B.A債券的年有效折現(xiàn)率為10.25%
C.A債券的半年折現(xiàn)率為5%
D.A債券的報價折現(xiàn)率為10%
A.報酬率的期望值
B.預(yù)期報酬率的方差
C.預(yù)期報酬率的標(biāo)準(zhǔn)離差
D.預(yù)期報酬率的標(biāo)準(zhǔn)離差率
A.當(dāng)相關(guān)系數(shù)足夠小時，該曲線向左彎曲
B.該曲線包括有效集和無效集兩部分
C.該曲線反映了各種投資比例下的收益與風(fēng)險的關(guān)系
D.有效集是最小方差組合點到最高預(yù)期報酬率組合點的那段曲線
A、β值測度系統(tǒng)風(fēng)險，而標(biāo)準(zhǔn)差測度非系統(tǒng)風(fēng)險
B、β值測度系統(tǒng)風(fēng)險，而標(biāo)準(zhǔn)差測度整體風(fēng)險
C、β值測度財務(wù)風(fēng)險，而標(biāo)準(zhǔn)差測度經(jīng)營風(fēng)險
D、β值只反映市場風(fēng)險，而標(biāo)準(zhǔn)差還反映特有風(fēng)險
A、最低的預(yù)期報酬率為6%
B、最高的預(yù)期報酬率為8%
C、最高的標(biāo)準(zhǔn)差為15%
D、最低的標(biāo)準(zhǔn)差為10%
A、證券組合的風(fēng)險不僅與組合中每個證券報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)，而且與各證券之間報酬率的協(xié)方差有關(guān)
B、持有多種彼此不完全正相關(guān)的證券可以降低風(fēng)險
C、資本市場線反映了持有不同比例無風(fēng)險資產(chǎn)與市場組合情況下風(fēng)險和報酬的權(quán)衡關(guān)系
D、投資機(jī)會集曲線描述了不同投資比例組合的風(fēng)險和報酬之間的權(quán)衡關(guān)系
A、風(fēng)險可能給投資人帶來超出預(yù)期的損失，也可能帶來超出預(yù)期的收益
B、風(fēng)險是指危險與機(jī)會并存，無論危險還是機(jī)會都需識別、衡量
C、投資對象的風(fēng)險有多大，投資人就需要承擔(dān)多大的風(fēng)險
D、在充分組合的情況下，風(fēng)險是指投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險，既不是單個資產(chǎn)的風(fēng)險，也不是投資組合的全部風(fēng)險
最新試題
某只股票要求的報酬率為15%，報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為25%，與市場投資組合報酬率的相關(guān)系數(shù)是0.2，市場投資組合要求的報酬率是14%，市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差是4%，假設(shè)市場處于均衡狀態(tài)，則市場風(fēng)險溢價為（）。
下列關(guān)于名義利率與有效年利率的說法中，正確的是（）
某公司擬購置一處房產(chǎn)，付款條件是：3年后每年年末支付10萬元，連續(xù)支付10次，共100萬元，假設(shè)該公司的資本成本率為10%。則下列計算其現(xiàn)值的表達(dá)式正確的是（）。
某企業(yè)于年初存入10萬元，在年利率10%、每半年復(fù)利計息一次的情況下，到第10年末，該企業(yè)能得到的本利和是（）萬元。
一項600萬元的借款，借款期3年，年利率為8%，若每半年復(fù)利一次，有效年利率會高出報價利率（）。
假設(shè)甲、乙證券收益的相關(guān)系數(shù)接近于零，甲證券的期望報酬率為6%（標(biāo)準(zhǔn)差為10%），乙證券的期望報酬率為8%（標(biāo)準(zhǔn)差為15%），則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合（）。
計算分析題：股票A和股票B的部分年度資料如下：要求：（1）分別計算投資于股票A和股票B的平均報酬率和標(biāo)準(zhǔn)差；（2）計算股票A和股票B報酬率的相關(guān)系數(shù)。
按照資本資產(chǎn)定價模型，影響特定股票必要報酬率的因素有（）。
下列關(guān)于證券組合風(fēng)險的說法中，不正確的是（）。
計算分析題：下表給出了四種狀況下，“成熟股”和“成長股”兩項資產(chǎn)相應(yīng)可能的報酬率和發(fā)生的概率，假設(shè)對兩種股票的投資額相同，若兩種股票報酬率之間的相關(guān)系數(shù)為0.89。要求：（1）計算兩種股票的期望報酬率。（2）計算兩種股票各自的標(biāo)準(zhǔn)差。（3）計算兩種股票的投資組合報酬率。（4）計算兩種股票的投資組合標(biāo)準(zhǔn)差。