A.作為IRS的賣方
B.支付浮動利率收取固定利率
C.作為IRS的買方
D.買入短期IRS并賣出長期IRS
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.介入貨幣互換的多頭
B.利用利率互換將浮動利率轉化為固定利率
C.利用利率互換將固定利率轉化為浮動利率
D.介入貨幣互換的空頭
A.買入IRS買入債券
B.賣出IRS賣出債券
C.買入IRS賣出債券
D.賣出IRS買入債券
A.2%
B.2.75%
C.3%
D.3.75%
A.7000元
B.9000元
C.3000元
D.4500元
A.虧損12500
B.虧損50000
C.盈利12500
D.盈利62500
A.上升
B.下降
C.不
D.無法判斷
A.Pccs=RF*PF-PD
B.Pccs=PD-RF*PF
C.Pccs=RF-PD-PF
D.Pccs=PF-RF*PD
A.期貨互換
B.貨幣互換
C.股權互換
D.商品互換
A.利率互換只涉及一種貨幣,貨幣互換涉及兩種貨幣
B.貨幣互換違約風險更大
C.利率互換需要交換本金,而貨幣互換則不用
D.貨幣互換多了一種匯率風險
A.利率互換
B.固定換固定的利率互換
C.貨幣互換
D.本金變換型互換
最新試題
采購經理人指數(shù)(PMI)涵蓋在下列選項中哪些領域()
新興市場更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風險比成熟市場小,吸引了大量的投資者。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當能夠尋找到正確估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
戰(zhàn)術資產配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn),無需在股票市場上進行股票交易。
期貨現(xiàn)貨互轉套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
β是衡量資產相對風險的一項指標。β大于1的資產,通常其風險小于整體市場組合的風險,收益也相對較低。
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中,避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產的投資比例時,股指期貨是最有效的方式。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益(即來自β的收益)。