A.內(nèi)在價值等于0的期權(quán)一定是虛值期權(quán)
B.看漲期權(quán)的時間價值會隨著到期日的臨近而加速損耗
C.時間價值損失對買入看跌期權(quán)的投資者有利
D.時間價值損失對賣出看漲期權(quán)的投資者不利
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A.3
B.5
C.8
D.11
A.實值期權(quán)
B.平值期權(quán)
C.虛值期權(quán)
D.看漲期權(quán)
A.行權(quán)價為12的看漲期權(quán)，其權(quán)利金為2，標(biāo)的資產(chǎn)的價格為13.5
B.行權(quán)價為23的看漲期權(quán)，其權(quán)利金為3，標(biāo)的資產(chǎn)的價格為23
C.行權(quán)價為15的看跌期權(quán)，其權(quán)利金為2，標(biāo)的資產(chǎn)的價格為14
D.行權(quán)價為7的看跌期權(quán)，其權(quán)利金為2，標(biāo)的資產(chǎn)的價格為8
A.0點，36點
B.20點，16點
C.36點，0點
D.16點，20點
A.賣出同一看跌期權(quán)
B.買入同一看跌期權(quán)
C.賣出同一看漲期權(quán)
D.買入同一看漲期權(quán)
A.800
B.500
C.300
D.-300
A.買入看漲期權(quán)
B.賣出看漲期權(quán)
C.賣出看跌期權(quán)
D.備兌開倉
A.買入標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
B.賣出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
C.買入標(biāo)的資產(chǎn)的潛在義務(wù)
D.賣出標(biāo)的資產(chǎn)的潛在義務(wù)
A.執(zhí)行期權(quán)
B.出售期權(quán)
C.對沖期權(quán)
D.沒有最優(yōu)方法
A.美國證券交易所
B.多倫多股票交易所
C.芝加哥期權(quán)交易所
D.澳大利亞期權(quán)市場
最新試題
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域（）
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
基金公司預(yù)期市場上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。