您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.合約DV01變化
B.主力持倉
C.融資利率預(yù)期變化
D.合約的流動性變化
A.套期保值比例會隨著收益率的變化而變化
B.套期保值比例會隨著時間的變化而變化
C.套期保值比例有多種計(jì)算方式
D.套期保值比例的作用是期貨現(xiàn)貨的價(jià)格變動互相抵消
A.最新公布的數(shù)據(jù)顯示，上個月的CPI同比增長2.2%，低于市場預(yù)期
B.上個月官方制造業(yè)PMI為52.3，高于市場預(yù)期
C.周二央行在公開市場上投放了2000億資金，向市場注入了較大的流動性
D.上個月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長10.9%，環(huán)比和同比均出現(xiàn)回落
A.通貨膨脹
B.經(jīng)濟(jì)增速
C.央行的貨幣政策
D.資金面的松緊程度
A.計(jì)算隱含回購利率
B.計(jì)算凈基差
C.計(jì)算市場期限結(jié)構(gòu)
D.計(jì)算遠(yuǎn)期價(jià)格
A.對收益率在國債期貨票面利率以下的國債而言，久期最小的國債是最便宜可交割債券。
B.對收益率在國債期貨票面利率以上的國債而言，久期最大的國債是最便宜可交割債券。
C.對具有同樣久期的國債而言，收益率最低的國債是最便宜可交割債券。
D.對具有同樣久期的國債而言，收益率最高的國債是最便宜可交割債券。
A.到期收益率在3%之下，久期最小的國債是CTD
B.到期收益率在3%之上，久期最大的國債是CTD
C.相同久期的國債中，收益率最低的國債是CTD
D.相同久期的國債中，收益率最高的國債是CTD
A.同等條件下，可交割國債的票面利率越高，所對應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子越大。
B.同一個可交割國債對應(yīng)的近月合約的轉(zhuǎn)換因子比對應(yīng)的遠(yuǎn)月合約的轉(zhuǎn)換因子小。
C.一般情況下，隱含回購利率最大的國債最可能是最便宜可交割券。
D.同一個可交割國債對應(yīng)的遠(yuǎn)月合約的轉(zhuǎn)換因子比對應(yīng)的近月合約的轉(zhuǎn)換因子小。
A.轉(zhuǎn)換因子定義為面值1元的可交割國債在假定其收益率為名義標(biāo)準(zhǔn)券票面利率下在交割日的凈價(jià)
B.每個合約對應(yīng)的可交割券的轉(zhuǎn)換因子是唯一的
C.轉(zhuǎn)換因子在合約存續(xù)期間數(shù)值逐漸變小
D.轉(zhuǎn)換因子被用來計(jì)算國債期貨合約交割時國債的發(fā)票價(jià)格
最新試題
中國國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
隨著股票價(jià)格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）
對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。