A.8
B.9
C.10
D.11
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A.690.2
B.687.5
C.683.4
D.672.3
A.期貨51手,現(xiàn)貨50手
B.期貨50手,現(xiàn)貨51手
C.期貨26手,現(xiàn)貨25手
D.期貨41手,現(xiàn)貨40手
A.基差擴(kuò)大
B.基差縮小
C.基差不變
D.基差大幅波動(dòng)
A.1:1
B.1:CF
C.2:1
D.無需調(diào)整
A.做多現(xiàn)貨,做空期貨
B.做空現(xiàn)貨,做多期貨
C.做空現(xiàn)貨,做空期貨
D.做多現(xiàn)貨,做多期貨
A.做多該公司信用債,做多國債期貨
B.做多該公司信用債,做空國債期貨
C.做空該公司信用債,做多國債期貨
D.做空該公司信用債,做空國債期貨
A.2.2
B.1.4
C.2.4
D.4.2
A.應(yīng)計(jì)利息
B.買券利息
C.資金成本
D.持有收益
A.0.5167
B.8.6412
C.7.8992
D.0.0058
A.做多
B.做空
C.平倉空頭頭寸
D.買遠(yuǎn)月合約,賣近月合約
最新試題
隨著股票價(jià)格的上升,一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買入股指期貨。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
短期資本市場條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場組合的風(fēng)險(xiǎn),收益也相對(duì)較低。
在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時(shí),該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
90/10策略中,在股價(jià)下行時(shí),損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場獲得的利息收益。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()
由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí),股指期貨是最有效的方式。
采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域()
對(duì)于基差交易,需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。