A.銀行間市場
B.商業(yè)銀行柜臺市場
C.上海證券交易所
D.深圳證券交易所
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.集中競價
B.點擊成交
C.連續(xù)競價
D.非格式化詢價
A.交易所和銀行間債券市場
B.交易所債券市場和商業(yè)銀行柜臺市場
C.商業(yè)銀行柜臺市場和銀行間債券市場
D.交易所和銀行間債券市場、商業(yè)銀行柜臺市場
A.1950.6
B.1969.7
C.1988.4
D.1911.4
A.股票現(xiàn)貨價格高于股指期貨價格
B.持有的股票現(xiàn)貨沒有成本支出
C.隨著交割日期的臨近，期貨價格與現(xiàn)貨價格逐步趨于一致
D.產(chǎn)生的原因在于對股票現(xiàn)貨需求迫切同時預(yù)期將來股票現(xiàn)貨供給大幅增加等
A.高于無套利區(qū)間上界
B.低于無套利區(qū)間上界
C.高于無套利區(qū)間下界
D.低于無套利區(qū)間下界
A.期現(xiàn)套利
B.跨期套利
C.跨市場套利
D.跨品種套利
A.期價高估時，適合賣出股指期貨同時買入對應(yīng)的現(xiàn)貨股票
B.期價高估時，適合買入股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票
C.期價低估時，適合買入股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票
D.期價低估時，適合賣出股指期貨同時買入對應(yīng)的現(xiàn)貨股票
A.交易目的
B.承擔(dān)風(fēng)險
C.交易策略
D.風(fēng)險偏好類型
A.品種相同或相近
B.月份相同或相近
C.方向相同
D.數(shù)量相當(dāng)
A.投資者持有的股票組合價值金額與套保相對應(yīng)的股指期貨合約價值金額正好相等的幾率很小。
B.當(dāng)保值期和合約到期日不一致時，存在基差風(fēng)險。
C.在實際操作中，兩個市場變動的趨勢雖然相同，但幅度并不完全一致。
D.投資者持有的股票組合漲跌幅與指數(shù)的波動幅度并不完全一致。
最新試題
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進行股票交易。
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險，收益也相對較低。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域（）
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。