A、0.52
B、-0.99
C、0.12
D、0.98
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A.收益性放大的同時,風(fēng)險性也放大
B.收益性放大的同時,風(fēng)險性縮小
C.收益性縮小的同時,風(fēng)險性放大
D.以上說法均不對
A、股票價格為44元
B、股票價格為45元
C、股票價格為46元
D、股票價格為47元
A.標(biāo)的資產(chǎn)價格
B.波動率
C.無風(fēng)險利率
D.到期時間
A、深度虛值的認(rèn)購期權(quán)權(quán)利方
B、深度實值的認(rèn)購期權(quán)權(quán)利方
C、平值附近的認(rèn)購期權(quán)權(quán)利方
D、以上皆不正確
A、10
B、9
C、8
D、7
A、19.5元
B、20元
C、20.5元
D、21元
A、-1.5
B、-0.5
C、0.5
D、1
A.越高;越高
B.越高;越低
C.越低;越高
D.越低;越低
A、越高;越高
B、越高;越低
C、越低;越高
D、越低;越低
A、到期時期權(quán)為虛值,損失全部權(quán)利金
B、維持保證金變化需追加保證金
C、期權(quán)時間價值隨到期日臨近而減少
D、行權(quán)時本金(或證券)不足被強行平倉
最新試題
對于還有一個月到期的認(rèn)購期權(quán),標(biāo)的現(xiàn)價5.5元,假設(shè)其他因素不變,下列行權(quán)價的合約最有可能被行權(quán)的是()。
買入認(rèn)購期權(quán)的運用場景有()。
認(rèn)購期權(quán)買入開倉的最大損失是()。
對于現(xiàn)價為12元的某一標(biāo)的證券,其行權(quán)價格為11.5元、1個月到期的認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金價格為0.25元,則買入開倉該認(rèn)沽期權(quán)合約到期日的盈虧平衡點為(),若標(biāo)的證券價格為10.5元,那么該認(rèn)沽期權(quán)持有到期的利潤率(=扣除成本后的盈利/成本)為()。
某投資者判斷A股票價格將會下跌,因此買入一份執(zhí)行價格為65元的認(rèn)沽期權(quán),權(quán)利金為1元。當(dāng)A股票價格高于()元時,該投資者無法獲利。
某認(rèn)購期權(quán)行權(quán)價為45元,標(biāo)的股票價格為50元,期權(quán)價格為2元,delta為0.8,則杠桿率為()。
投資者小明預(yù)期未來丙股票會下跌,因而買入一份該股票認(rèn)沽期權(quán),行權(quán)價為55元,權(quán)利金為3元。則當(dāng)該股票為()元時,小明的每股到期收益為0,即既不獲利也不虧損。
關(guān)于賣出認(rèn)購期權(quán)的運用場景,以下說法不正確的有()。
賣出認(rèn)購策略是盈利有限、潛在虧損無限的期權(quán)交易策略。
關(guān)于賣出認(rèn)購期權(quán)盈虧平衡圖說法正確的是()。