A、期權買方到期日放棄權利后,倉位仍然存在
B、期權被行權后,倉位將不再存在
C、期權買方到期日放棄權利后,倉位將不再存在
D、平倉后投資者不再持有任何倉位,也不再有任何權利
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A、利用杠桿獲得標的上漲時的收益
B、看漲股票又擔心下行風險,鎖定最大損失
C、形成保護性策略
D、以上均不正確
A、盈利32000元
B、損虧32000元
C、盈利48000元
D、損虧48000元
A、盈利32000元
B、虧損32000元
C、盈利48000元
D、虧損48000元
A、C1行權,C2不行權
B、C1行權,C2行權
C、C1不行權,C2不行權
D、C1不行權,C2行權
A、15000
B、20000
C、25000
D、以上均不正確
A、應該行權
B、不應該行權
C、認沽期權有價值
D、以上均不正確
A、限制投資者最多可持有的期權合約數(shù)量
B、限制投資者最多可持有的股票數(shù)量
C、限制投資者單筆最小買入期權合約數(shù)量
D、限制投資者每個交易日最多可買入期權合約數(shù)量
A、認購期權買方需承擔的股票價格上漲的風險
B、認購期權買方需承擔損失權利金的風險風險
C、認購期權買方需承擔標的股票價格持續(xù)持續(xù)下跌,損失不斷擴大的風險風險
D、認購期權買方需承擔違約風險
A、認為標的證券價格將會在期權續(xù)存期內大幅下跌
B、認為標的證券價格將會在期權續(xù)存期內大幅上漲
C、認為標的證券價格將會在期權續(xù)存期內小幅下跌
D、認為標的證券價格將會在期權續(xù)存期內小幅上漲
A、19.8
B、20
C、20.2
D、20.4
最新試題
王先生買入1張行權價為20元的認購期權C1,買入1張行權價為25元的認購期權C2,二者除了行權價其余要素都一致,則C1和C2的delta說法正確的是()。
對于同一標的證券,以下哪個期權的delta最大()。
黃先生以0.6元每股的價格買入行權價為20元的某股票認沽期權(合約單位為10000股),則股票在到期日價格為()元時,王先生能取得2000元的利潤。
關于Black-Scholes期權定價模型,說法不正確的是()。
某投資者買入1張行權價格為35元(delta=-0.1)的甲股票認沽期權,權利金為0.05元,甲股票價格為42元。投資者買入該期權的杠桿倍數(shù)為()
某認購期權行權價為45元,標的股票價格為50元,期權價格為2元,delta為0.8,則杠桿率為()。
認購期權買入開倉的到期日盈虧平衡點的計算,以下描述正確的是()。
認購期權買入開倉,買方結束合約的方式不包括()。
認沽期權買入開倉,()。
股票價格波動率的下降有利于認沽期權賣方。