A、19.8
B、20
C、20.2
D、20.4
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A.損失有限，收益有限
B.損失有限，收益無限
C.損失無限，收益有限
D.損失無限，收益無限
A.最小損失就是其支付的全部權(quán)利金
B.最大損失是無限的
C.最大損失就是其支付的全部權(quán)利金
D.最大損失就是行權(quán)價格-權(quán)利金
A.認為股價不漲，陰跌盤整
B.預期短期內(nèi)不會出現(xiàn)大幅上漲，賣出認購期權(quán)賺取權(quán)利金收入
C.賣出隱含波動率極高（被明顯不合理爆炒）的認購期權(quán)，待波動率回歸正常時平倉套利
D.低成本做空
A、52
B、54
C、56
D、58
A、二者相等
B、C1的delta大于C2的delta
C、C1的delta小于C2的delta
D、以上均不正確
A、行權(quán)，9元賣出股票
B、行權(quán)，9元買進股票
C、行權(quán)，8.8元買進股票
D、等合約自動到期
A、到期日盈虧平衡點=買入期權(quán)的行權(quán)價格+買入期權(quán)的權(quán)利金
B、到期日盈虧平衡點=買入期權(quán)的行權(quán)價格-買入期權(quán)的權(quán)利金
C、到期日盈虧平衡點=標的股票的到期價格-買入期權(quán)的權(quán)利金
D、到期日盈虧平衡點=標的股票的到期價格+買入期權(quán)的權(quán)利金
A.-5
B.-84
C.-70
D.-14
A.看好股價，擔心套牢
B.高杠桿，以小博大
C.對沖融券賣空
D.博取短期反彈
A、11.25元；300%
B、11.25元；400%
C、11.75元；350%
D、11.75元；300%
最新試題
賣出認購策略是盈利有限、潛在虧損無限的期權(quán)交易策略。
認購期權(quán)買入開倉的最大損失是（）。
關(guān)于賣出認購期權(quán)的運用場景，以下說法不正確的有（）。
某投資者買入1張行權(quán)價格為35元（delta=-0.1）的甲股票認沽期權(quán)，權(quán)利金為0.05元，甲股票價格為42元。投資者買入該期權(quán)的杠桿倍數(shù)為（）
甲股票價格為20元，行權(quán)價為20元的認沽期權(quán)權(quán)利金為3元。該期權(quán)的Delta值可能為（）
認購期權(quán)買入開倉，買方結(jié)束合約的方式不包括（）。
認購期權(quán)買入開倉的到期日盈虧平衡點的計算，以下描述正確的是（）。
投資者小明預期未來丙股票會下跌，因而買入一份該股票認沽期權(quán)，行權(quán)價為55元，權(quán)利金為3元。則當該股票為（）元時，小明的每股到期收益為0，即既不獲利也不虧損。
認購期權(quán)買入開倉時，到期日盈虧平衡點的股價是（）。
目前某股票的價格為50元，其行權(quán)價為51元的認購期權(quán)的權(quán)利金為2元，則當該股票價格每上升1元時，其權(quán)利金變動最有可能為以下哪種（）。