A.買入1000股
B.賣出1000股
C.買入500股
D.賣出500股
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A.、0.1
B.、0.3
C.、0.5
D.、1
A、0.1
B、0.2
C、0.25
D、0.3
A、20%
B、30%
C、60%
D、80%
A、12.5
B、12
C、7.5
D、7.2
A.合約面值為1000元
B.投資者需支付1000元權利金
C.投資者有權在到期日以10元的價格買入1000股標的股票
A.購買期權的一方即買方
B.賣出期權的一方即賣方
C.長倉方
D.期權發(fā)行者
A.期權是一種能在未來某特定時間以特定價格買入或賣出一定數(shù)量的某種特定商品的權利。
B.買方要付給賣方一定的權利金
C.買方到期應履約,不需交納罰金
D.買方在未來買賣標的物的價格是事先定好的
A.風險有限,收益有限
B.風險有限,收益無限
C.風險無限,收益有限
D.風險無限,收益無限
A、賣出跨式期權
B、買入跨式期權
C、買入認購期權
D、買入認沽期權
A、5
B、3
C、-2
D、-5
最新試題
假定某股票當前價格為61元,某投資者認為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動,假定6個月的認購期權價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認購期權,買入一個執(zhí)行價格為65元的認購期權,并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認購期權來構造蝶式差價。6個月后股價為()時,該策略可以獲得最大收益。
以3元賣出1張行權價為40元的股票認購期權,兩個月期權到期后股票的收盤價為41元,不考慮交易成本,則其贏利為()元。
()是投資者在交易所專用結算賬戶中確保合約履行的資金,是已被合約占用的保證金。
以下屬于領口策略的是()。
假設標的股票價格為10元,以下哪個期權Gamma值最高?()
假設期權標的股票前收盤價為10元,合約單位為5000,行權價為11元的認沽期權的結算價為2.3元,則每張期權合約的維持保證金應為()元。
甲股票現(xiàn)在在市場上的價格為40元,投資者小明對甲股票所對應的期權合約進行了如下操作:①買入1張行權價格為40元的認購期權;②買入2張行權價格為38元(Delta=0.7)認購期權;③賣出3張行權價格為43元(Delta=0.2)的認購期權。為盡量接近Delta中性,小明應采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略(合約單位為1000)()。
目前,根據(jù)上交所個股期權業(yè)務方案中的保證金公式,如果甲股票上一交易日收盤于11元,當日收盤于12元;行權價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權上一交易日收的結算價為1.5元,當日的結算價位2.3元,那么該認購期權的維持保證金為()元。
以下哪個字母可以度量波動率對期權價格的影響()。
某投資者持有的投資組合Gamma大于0,則在極短時間內,若標的價格升高,則該投資者的Delta值()。