A、3.5
B、3.3
C、2.2
D、1.3
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A、賣出一份平值認購期權,買入一份具有相同到期日的平值認沽期權
B、賣出一份平值認沽期權,買入一份具有相同到期日的平值認購期權
C、賣出一份平值認沽期權,買入一份具有相同到期日的平值認沽期權
D、賣出一份平值認購期權,買入一份具有相同到期日的平值認購期權
A、買入認購期權合約,同時買入相同行權價相同到期日的認沽期權合約
B、賣出認購期權合約,同時買入相同行權價相同到期日的認沽期權合約
C、買入認購期權合約,同時賣出相同行權價相同到期日的認沽期權合約
D、賣出認購期權合約,同時賣出相同行權價相同到期日的認沽期權合約
A、當股票價格向下方發(fā)生較大變化時,該頭寸會虧損
B、當股票價格上升至高行權價格以上時,能獲得最大收益
C、獲得的收益無上限
D、能在低風險下獲得中等收益
A、2元
B、0.5元
C、1.5元
D、2元
A、6000
B、6800
C、10000
D、12000
A、3000
B、1400
C、1500
D、500
最新試題
進才想要買入招寶公司的股票,股價是每股36元。然而,進才并不急于現(xiàn)在買進,因為他預測不久后該股票價格也會稍稍降低,這時他應采取的期權策略是()。
假設期權標的股票前收盤價為10元,合約單位為5000,行權價為11元的認沽期權的結算價為2.3元,則每張期權合約的維持保證金應為()元。
期權組合的Theta指的是()。
現(xiàn)有甲股票認購期權,行權價格為50元,到期日為三個月,一個月后,該期權的標的證券價格有如下三種情況:①甲股票價格依舊為50元;②甲股票價格跌至48元;③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應的期權Gamma數(shù)值大小關系為()。
以下屬于領口策略的是()。
以2元賣出行權價為30元的6個月期股票認沽期權,不考慮交易成本,到期日其盈虧平衡點是()元。
當結算參與人結算準備金余額小于零、且未能在規(guī)定時間內(nèi)補足或自行平倉時,將會被交易所強行平倉;規(guī)定時間是指()。
賣出認購開倉合約可以如何終結?()
賣出認購期權開倉后,可通過以下哪種手段進行風險對沖()。
賣出一份行權價格為30元,合約價為2元,三個月到期的認沽期權,盈虧平衡點為()元。