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A.標(biāo)的資產(chǎn)
B.期權(quán)費(fèi)
C.執(zhí)行價(jià)格
D.到期日
A.期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)
B.投保主體
C.中介機(jī)構(gòu)
D.保險(xiǎn)公司
A.剩余期限過(guò)短的國(guó)債
B.浮動(dòng)附息債券
C.央票
D.剩余期限過(guò)長(zhǎng)的國(guó)債
A.CTD
B.普通國(guó)債
C.央行票據(jù)
D.信用債券
A.備兌看漲期權(quán)策略
B.保護(hù)性看跌期權(quán)策略
C.保護(hù)性看漲期權(quán)策略
D.拋補(bǔ)式看漲期權(quán)策略
A.隨時(shí)持有多頭頭寸
B.頭寸轉(zhuǎn)換方向正確
C.套取期貨低估價(jià)格的報(bào)酬
D.準(zhǔn)確界定期貨價(jià)格被低估的水平
A.法律風(fēng)險(xiǎn)
B.匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
C.投資項(xiàng)目的不確定性
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
多元線性回歸模型的基本假定有()。
買(mǎi)賣(mài)雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結(jié)算價(jià)格等于某個(gè)期貨合約的價(jià)格加上一定的升貼水，這種貿(mào)易方式稱(chēng)為（）。
（）是在持有股票或股票組合的同時(shí)，買(mǎi)入以該資產(chǎn)為標(biāo)的的看跌期權(quán)。
（）的貨幣互換因?yàn)榻粨Q的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，只涉及匯率風(fēng)險(xiǎn)，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
按照銷(xiāo)售對(duì)象統(tǒng)計(jì)，“全社會(huì)消費(fèi)品總額”指標(biāo)是指（）。
假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來(lái)利率水平將會(huì)持續(xù)緩慢下降的預(yù)期，企業(yè)希望以浮動(dòng)利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過(guò)（）交易，在不改變其現(xiàn)有負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時(shí)，將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦?dòng)的利息支出。
下列哪種債券用國(guó)債期貨套期保值的效果最差？（）
從市場(chǎng)實(shí)踐來(lái)看，商品遠(yuǎn)期交易市場(chǎng)主要有（）。
線性相關(guān)關(guān)系是最常見(jiàn)也是最簡(jiǎn)單的相關(guān)關(guān)系，通常可以通過(guò)（）來(lái)衡量變量之間的線性相關(guān)程度。
期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是（）。