A.下降
B.上漲
C.不變
D.以上均不正確
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A.歐元
B.日元
C.人民幣
D.美元
A.期貨與現(xiàn)貨的價格變動趨勢相同,且臨近交割日,價格波動幅度擴大
B.期貨與現(xiàn)貨的價格變動趨勢相同,且臨近交割日,價格波動幅度縮小
C.期貨與現(xiàn)貨的價格變動趨勢相反,且臨近交割日,價差擴大
D.期貨與現(xiàn)貨的價格變動趨勢相同,且臨近交割日,價差縮小
A.外匯期權(quán)
B.外匯掉期
C.貨幣互換
D.黃金、動力煤
A.和
B.差
C.積
D.商
A.買入國債現(xiàn)貨、賣出國債期貨,待基差擴大平倉獲利
B.買入國債現(xiàn)貨、賣出國債期貨,待基差縮小平倉獲利
C.賣出國債現(xiàn)貨、買入國債期貨,待基差縮小平倉獲利
D.賣出國債現(xiàn)貨、買入國債期貨,待基差擴大平倉獲利
A.100
B.200
C.300
D.500
A.前兩天
B.前一天
C.當(dāng)天
D.后一天
A.一般為1年以內(nèi)的交易,也有1年以上的交易
B.前后交換貨幣通常使用不同匯率
C.前期交換和后期收回的本金金額通常不一致
D.進行利息交換.期末期初各交換一次本金,金額不變
A.升高
B.降低
C.倍增
D.倍減
A.歐洲境外機構(gòu)
B.美國境外金融機構(gòu)
C.英國境外機構(gòu)
D.德國境外機構(gòu)
最新試題
買進看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括()。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
計算某會員的當(dāng)日盈利,應(yīng)當(dāng)先取得該會員()的數(shù)據(jù)。
經(jīng)過幾十年的發(fā)展,()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng),承擔(dān)較高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。
下列對點價交易的描述,正確的是()。
其他條件不變,如果標(biāo)的物價格上漲,對()有利。
下列商品中,價格之間有互補關(guān)系的有()。
下列關(guān)于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中,正確的是()。
能源期貨始于()。