A.指數(shù)點
B.基點
C.基差
D.10單位
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A.1
B.2
C.3
D.5
A.分
B.角
C.元
D.點
A.期權(quán)是一種選擇的權(quán)利,即買方能夠在未來的特定時間或者一段時間內(nèi)按照事先約定的價格買入或者賣出某種約定標的物的權(quán)利
B.期權(quán)是一種選擇的權(quán)利,即買方必須在未來的特定時間或者一段時間內(nèi)按照未來的價格買入或者賣出某種約定標的物的權(quán)利
C.期權(quán)是一種選擇的權(quán)利,即買方必須在未來的特定時間或者一段時間內(nèi)按照事先約定的價格買入或者賣出某種約定標的物的權(quán)利
D.期權(quán)是一種選擇的權(quán)利,即買方能夠在未來的特定時間或者一段時間內(nèi)按照未來的價格買入或者賣出某種約定標的物的權(quán)利
A.4015
B.4010
C.4020
D.4025
A.±5%
B.±10%
C.±15%
D.±20%
A.現(xiàn)金交割
B.實物交割
C.匯率交割
D.隔夜交割
A.期貨交易的保證金一般為成交合約價值的20%以上
B.采用保證金的方式使得交易者能以少量的資金進行較大價值額的投資
C.采用保證金的方式使期貨交易具有高收益和高風險的特點
D.保證金比率越低,杠桿效應就越大
A.新開倉增加.多頭占優(yōu)
B.新開倉增加,空頭占優(yōu)
C.多頭可能被逼平倉
D.空頭可能被逼平倉
A.算術(shù)平均法
B.加權(quán)平均法
C.幾何平均法
D.累乘法
A.交易資金
B.保證金
C.總資金量
D.擔保資金
最新試題
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
實際上,許多期貨傭金商同時也是(),向客戶提供投資項目的業(yè)績報告,同時也為客戶提供投資于商品投資基金的機會。
一般而言,套期保值交易()。
下列各項中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是()
目前,大連商品交易所的套利指令有()。
能源期貨始于()。
利用股指期貨進行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
常見的遠期交易包括()。
計算某會員的當日盈利,應當先取得該會員()的數(shù)據(jù)。