單項選擇題下列不屬于跨期套利的形式的是()。
A.牛市套利
B.熊市套利
C.蝶式套利
D.跨品種套利
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1.單項選擇題在外匯掉期交易中交易雙方分為發(fā)起方和報價方,雙方會使用兩個約定的匯價交換貨幣。這兩個約定的匯價被稱為()。
A.掉期發(fā)起價
B.掉期全價
C.掉期報價
D.掉期終止價
2.單項選擇題3月初,某輪胎企業(yè)為了防止天然橡膠原料價格進(jìn)一步上漲,買人7月份天然橡膠期貨合約100手(每手10噸),成交價格為24000元/噸,對其未來生產(chǎn)需要的1000噸天然橡膠進(jìn)行套期保值。當(dāng)時現(xiàn)貨市場天然橡膠價格為23000元/噸。之后天然橡膠未漲反跌。至6月初,天然橡膠現(xiàn)貨價格跌至20000元/噸。該企業(yè)按此價格購入天然橡膠現(xiàn)貨1000噸,與此同時,將天然橡膠期貨合約對沖平倉,成交價格為21000元/噸。該輪胎企業(yè)的盈虧狀況為()。
A.盈虧相抵
B.盈利200元/噸
C.虧損200元/噸
D.虧損400元/噸
3.單項選擇題一筆1M/2M的美元兌人民幣掉期交易成交時,銀行(報價方)報價如下:美元兌人民幣即期匯率為6.2340/6.2343(1M)近端掉期點為40.01/45.23(bp)(2M)遠(yuǎn)端掉期點為55.15/60.15(bp)作為發(fā)起方的某機(jī)構(gòu),如果交易方向是先買入、后賣出,則近端掉期全價為()。
A.6.238823
B.6.239815
C.6.238001
D.6.240015
4.單項選擇題上海證券交易所2015年2月9日掛牌上市的股票期權(quán)是上證50ETF,合約的標(biāo)的是()。
A.上證50股票價格指數(shù)
B.上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金
C.深證50股票價格指數(shù)
D.滬深300股票價格指數(shù)
5.名詞解釋升水
6.名詞解釋合約乘數(shù)
7.名詞解釋股指期貨
8.名詞解釋最后交易日
9.名詞解釋期貨交易所
10.名詞解釋風(fēng)險度量
最新試題
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計交易費用)
題型:單項選擇題
經(jīng)過幾十年的發(fā)展,()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng),承擔(dān)較高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。
題型:單項選擇題
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
題型:單項選擇題
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸,結(jié)算價為67110元/噸,漲跌停板幅度為4%,那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為()元/噸。(銅期貨合約最小變動價位為10元/噸)
題型:單項選擇題
一般而言,套期保值交易()。
題型:單項選擇題
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是()。
題型:單項選擇題
期貨交易可以通過()來了結(jié)。
題型:多項選擇題
交易者為了(),可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
題型:多項選擇題
下列對點價交易的描述,正確的是()。
題型:多項選擇題
其他條件不變,如果標(biāo)的物價格上漲,對()有利。
題型:多項選擇題