對(duì)于衍生工具風(fēng)險(xiǎn)的敏感度分析,應(yīng)該按照下面哪個(gè)程序進(jìn)行?()
Ⅰ、通過當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格衡量組合價(jià)值;
Ⅱ、按照預(yù)定數(shù)值改變其中一個(gè)市場(chǎng)價(jià)格同時(shí)保持其他價(jià)格不變;
Ⅲ、取得市場(chǎng)價(jià)格重新衡量組合市場(chǎng)價(jià)值;
Ⅳ、記錄組合價(jià)值的差異;
Ⅴ、對(duì)所有市場(chǎng)價(jià)格重復(fù)數(shù)值變動(dòng)、記錄組合市場(chǎng)價(jià)值、記錄組合價(jià)值的差異。
A.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ
B.Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ,Ⅲ,Ⅴ
C.Ⅰ,Ⅲ,Ⅱ,Ⅳ,Ⅴ
D.Ⅰ,Ⅳ,Ⅲ,Ⅱ,Ⅴ
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A.同時(shí)改變所有的市場(chǎng)價(jià)格
B.一次改變一個(gè)市場(chǎng)價(jià)格
C.同時(shí)改變一個(gè)幣種的所有市場(chǎng)價(jià)格
D.比較市場(chǎng)收盤價(jià)與開盤價(jià)
A.Vega
B.Delta
C.Rho
D.Gamma
A.比較它們的本金
B.分別計(jì)算兩個(gè)持有量的VaR并比較它們的價(jià)值
C.比較它們的到期日
D.比較兩個(gè)工具的價(jià)值
A.時(shí)間
B.相關(guān)資產(chǎn)利率
C.相關(guān)資產(chǎn)的價(jià)格
D.相關(guān)資產(chǎn)的波動(dòng)率
A.當(dāng)行權(quán)價(jià)格等于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格時(shí)
B.當(dāng)行權(quán)價(jià)格大于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格時(shí)
C.當(dāng)行權(quán)價(jià)格小于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格時(shí)
D.當(dāng)權(quán)證剛剛被創(chuàng)立時(shí)
A.Rho
B.Beta
C.Theta
D.Vege
A.因?yàn)楫?dāng)前市場(chǎng)價(jià)值代表了當(dāng)前資產(chǎn)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.因?yàn)殂y行僅僅需要計(jì)算產(chǎn)生利潤(rùn)的資產(chǎn)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.因?yàn)殂y行必須計(jì)算由于市場(chǎng)價(jià)格變化到導(dǎo)致的市場(chǎng)價(jià)值變化
D.因?yàn)殂y行在測(cè)算VaR時(shí)必須考慮違約因素
A.屬于銀行賬戶,不用盯市衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),但需要考慮對(duì)家的信用風(fēng)險(xiǎn)
B.屬于銀行交易賬戶,需要盯市衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),不考慮對(duì)家的信用風(fēng)險(xiǎn)
C.屬于銀行賬戶,需要盯市衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),不考慮對(duì)家的信用風(fēng)險(xiǎn)
D.屬于銀行交易賬戶,需要盯市衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),也需要考慮對(duì)家的信用風(fēng)險(xiǎn)
A.標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法
B.高級(jí)法和內(nèi)部模型法
C.查表法和標(biāo)準(zhǔn)法
D.標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)法
A.對(duì)表外直接信貸頭寸的風(fēng)險(xiǎn)做出了規(guī)定
B.對(duì)期權(quán)合約的風(fēng)險(xiǎn)做出了規(guī)定
C.對(duì)互換合約的風(fēng)險(xiǎn)做出了規(guī)定
D.對(duì)信用衍生產(chǎn)品做出了規(guī)定
最新試題
確保Basel II的實(shí)施的職責(zé)屬于:()。
若監(jiān)管當(dāng)局發(fā)現(xiàn)銀行進(jìn)行證券化資產(chǎn)的隱性支持時(shí),則將要求銀行的資本要求:()。
監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行資本水平高于最低監(jiān)管資本比率的態(tài)度應(yīng)該是:()。
FSA所劃分的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不包括:()。
在某些國(guó)家,監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以要求審計(jì)師以監(jiān)管機(jī)構(gòu)名義進(jìn)行某些屬于監(jiān)管職責(zé)的工作,但不包括: ()。
2000年英國(guó)的金融服務(wù)局(FSA)提出替代原有監(jiān)管制度RATE體系的計(jì)劃體系為:()。
對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分為“高”或“中等偏高”的風(fēng)險(xiǎn),需要采用哪些工具來緩釋風(fēng)險(xiǎn):()。
銀行對(duì)于無法計(jì)量之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該:()。
支柱3要求一般性的定性披露頻率是: ()。
當(dāng)發(fā)生客戶違約時(shí),銀行因?yàn)闆]有對(duì)抵押物的所有權(quán)而無力實(shí)現(xiàn)抵押價(jià)值屬于:()。