A.會行權(quán)并盈利
B.不會行權(quán)但可能實現(xiàn)盈利
C.會行權(quán)但不盈利
D.不會行權(quán)并虧損
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A.使用100%置信度
B.這些風(fēng)險歸結(jié)到操作風(fēng)險中
C.用壓力測試
D.用情景分析
A.兩種貨幣的利率風(fēng)險
B.匯率風(fēng)險
C.AB均是
D.AB均不是
A.1個月、3個月或者6個月的LIBOR
B.1個月、6個月或者12個月的LIBOR
C.1周、1個月或者6個月的LIBOR
D.1個月、3個月或者9個月的LIBOR
A.交易過程中無須進(jìn)行本金的交換
B.交易過程中無須進(jìn)行利率的交換
C.交易過程中無須進(jìn)行匯率的交換
D.交易過程中無須進(jìn)行期限的交換
A.不同幣種之間的匯率交換
B.不同幣種之間的本金交換
C.不同幣種之間的利率交換
D.一個即期交易和一個遠(yuǎn)期交易的組合
A.原始風(fēng)險頭寸價格小于對沖工具價格引起的風(fēng)險
B.原始風(fēng)險頭寸價格大于對沖工具價格引起的風(fēng)險
C.原始風(fēng)險頭寸規(guī)模大于對沖工具規(guī)模引起的風(fēng)險
D.原始風(fēng)險頭寸價格和對沖工具價格之間的關(guān)系發(fā)生變化引起的風(fēng)險
VaR模型應(yīng)用體現(xiàn)在()。
1.把銀行各種產(chǎn)品的風(fēng)險頭寸通過單一的數(shù)值表示
2.比較銀行不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險水平
3.計算市場風(fēng)險基本要求,交易業(yè)務(wù)中配置市場風(fēng)險資本
4.99%的可能遇到的最大損失
A.123
B.23
C.124
D.134
期權(quán)定價的決定因素有()。
1.執(zhí)行價格
2.離到期日期限
3.據(jù)到期這段時間的利率
4.市場價格的波動程度
A.1
B.23
C.234
D.1234
A.104.74
B.103.74
C.106.51
D.105
A.1
B.-1
C.0
D.無法確定
最新試題
FSA所劃分的業(yè)務(wù)風(fēng)險不包括:()。
FSA進(jìn)行風(fēng)險評估之目的為確認(rèn)風(fēng)險事件對()。
支柱3要求一般性的定性披露頻率是: ()。
導(dǎo)致聲譽風(fēng)險的頻率與影響增加的原因主要在于:()。
當(dāng)銀行出現(xiàn)管理和控制方面的不足時,監(jiān)管當(dāng)局除了可以提高該銀行的資本要求外,還可以采取的手段不包括:()。
披露資本結(jié)構(gòu)時,應(yīng)該按照工具類別分類披露: ()。
為了體現(xiàn)風(fēng)險緩釋的效果,機構(gòu)可以減少操作風(fēng)險暴露以:()。
監(jiān)管當(dāng)局對銀行進(jìn)行定期的監(jiān)管程序不包括:()。
對于風(fēng)險評分為“高”或“中等偏高”的風(fēng)險,需要采用哪些工具來緩釋風(fēng)險:()。
支柱3披露要求涉及的領(lǐng)域不包括:()。