風(fēng)險事件:
2007年,受美國次貸危機導(dǎo)致的全球信貸緊縮影響,英國北巖銀行發(fā)生儲戶擠兌事件。
自9月14日全國范圍內(nèi)的擠兌事件發(fā)生以來,截止18號,嚴重的客戶擠兌導(dǎo)致30多億英鎊的資金流出,占存款總量的12%左右。短短幾個交易日中,北巖銀行股價下跌了將近80%。英國議會2008年2月21日通過了將北巖銀行國有化的議案,授權(quán)該國政府將北巖銀行的所有股份暫時歸入其名下,并由獨立的審計機構(gòu)來計算股東的收益。
相關(guān)背景:
北巖銀行1997年10月1日進行公司制改革,實施高速擴張戰(zhàn)略。房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)快速發(fā)展,資本消耗較大。1997~2007年10年間,其資產(chǎn)規(guī)模增長7倍,年均增長21.34%,而資本充足率從2003年的14.3%降至2006年的11.6%。1997年底合并總資產(chǎn)僅158億英鎊,2006年底合并資產(chǎn)達1010億英鎊,其中89.2%的資產(chǎn)是住房抵押貸款,已成為英國第五、蘇格蘭地區(qū)第二大的住房抵押貸款機構(gòu),并于2001年9月入選倫敦富時100指數(shù)。
北巖銀行2006年末向消費者發(fā)放的貸款占總資產(chǎn)的比重為85.498%,加上無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn),全部非流動性資產(chǎn)占比高達85.867%,而流動性資產(chǎn)僅占總資產(chǎn)的14.133%,特別是其中安全性最高的現(xiàn)金及中央銀行存款僅占0.946%。
從負債方面來看,北巖銀行資金來源中50%來自資產(chǎn)證券化,大大高于英國銀行平均7%的證券化融資率,平均期限3.5年;10%來自資產(chǎn)擔(dān)保債券,平均期限7年;批發(fā)市場拆人資金占25%,其中近一半資金的期限不足1年。為實現(xiàn)高速增長,北巖銀行從批發(fā)市場上大量拆入資金,并于1999年采取了“分銷源頭”的融資模式。在這種模式中,銀行不再將貸款持有到期,而是將貸款賣給投資者。該銀行通過將抵押貸款打包,并將打包的抵押貸款作為進一步融資的抵押物——即“資產(chǎn)證券化”過程,使其資產(chǎn)負債表上的貸款實現(xiàn)了風(fēng)險隔離。2004年,北巖銀行引入了“資產(chǎn)擔(dān)保債券”,即銀行本身持有資產(chǎn)并據(jù)此發(fā)行資產(chǎn)擔(dān)保債券。這樣雖可以使銀行在獲得市場融資的同時享受較高的貸款收益,但也加大了銀行自身的風(fēng)險暴露。
A.情景選擇
B.定量壓力測試
C.資本規(guī)劃
D.定性壓力測試及管理行動
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風(fēng)險事件:
2007年,受美國次貸危機導(dǎo)致的全球信貸緊縮影響,英國北巖銀行發(fā)生儲戶擠兌事件。
自9月14日全國范圍內(nèi)的擠兌事件發(fā)生以來,截止18號,嚴重的客戶擠兌導(dǎo)致30多億英鎊的資金流出,占存款總量的12%左右。短短幾個交易日中,北巖銀行股價下跌了將近80%。英國議會2008年2月21日通過了將北巖銀行國有化的議案,授權(quán)該國政府將北巖銀行的所有股份暫時歸入其名下,并由獨立的審計機構(gòu)來計算股東的收益。
相關(guān)背景:
北巖銀行1997年10月1日進行公司制改革,實施高速擴張戰(zhàn)略。房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)快速發(fā)展,資本消耗較大。1997~2007年10年間,其資產(chǎn)規(guī)模增長7倍,年均增長21.34%,而資本充足率從2003年的14.3%降至2006年的11.6%。1997年底合并總資產(chǎn)僅158億英鎊,2006年底合并資產(chǎn)達1010億英鎊,其中89.2%的資產(chǎn)是住房抵押貸款,已成為英國第五、蘇格蘭地區(qū)第二大的住房抵押貸款機構(gòu),并于2001年9月入選倫敦富時100指數(shù)。
北巖銀行2006年末向消費者發(fā)放的貸款占總資產(chǎn)的比重為85.498%,加上無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn),全部非流動性資產(chǎn)占比高達85.867%,而流動性資產(chǎn)僅占總資產(chǎn)的14.133%,特別是其中安全性最高的現(xiàn)金及中央銀行存款僅占0.946%。
從負債方面來看,北巖銀行資金來源中50%來自資產(chǎn)證券化,大大高于英國銀行平均7%的證券化融資率,平均期限3.5年;10%來自資產(chǎn)擔(dān)保債券,平均期限7年;批發(fā)市場拆人資金占25%,其中近一半資金的期限不足1年。為實現(xiàn)高速增長,北巖銀行從批發(fā)市場上大量拆入資金,并于1999年采取了“分銷源頭”的融資模式。在這種模式中,銀行不再將貸款持有到期,而是將貸款賣給投資者。該銀行通過將抵押貸款打包,并將打包的抵押貸款作為進一步融資的抵押物——即“資產(chǎn)證券化”過程,使其資產(chǎn)負債表上的貸款實現(xiàn)了風(fēng)險隔離。2004年,北巖銀行引入了“資產(chǎn)擔(dān)保債券”,即銀行本身持有資產(chǎn)并據(jù)此發(fā)行資產(chǎn)擔(dān)保債券。這樣雖可以使銀行在獲得市場融資的同時享受較高的貸款收益,但也加大了銀行自身的風(fēng)險暴露。
A.該行從批發(fā)市場拆入的資金主要來源于金融機構(gòu),風(fēng)險較小
B.該行過度依賴從資本*市場籌集短期資金,這會使它更容易受到市場崩潰的沖擊
C.金融危機導(dǎo)致按揭貸款的質(zhì)量下降,貸款定價不能夠彌補損失
D.“借短貸長”的經(jīng)營方式導(dǎo)致資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)期限不匹配
E.“分銷源頭”的結(jié)果是該行過分依賴證券化作為其主要資金來源
A.監(jiān)管資本
B.風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)
C.會計損益
D.風(fēng)險管理
E.資產(chǎn)價值
A.計算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益
B.識別和管理“尾部”風(fēng)險對模型假設(shè)進行評估
C.對市場風(fēng)險VaR值的準確性進行驗證
D.分析資產(chǎn)組合在不同市場條件下可能產(chǎn)生的收益或損失
E.協(xié)助銀行制定改進措施
A.銀行發(fā)行的股票價格異常下跌
B.市場上愿意提供融資的交易對手數(shù)量減少
C.銀行發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量顯著增加,且買賣利差擴大
D.銀行評級下調(diào)
E.資產(chǎn)質(zhì)量惡化
A.明確在危機情況下各部門的分工和應(yīng)采取的措施
B.彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序
C.如何維持良好的公共關(guān)系,樹立積極的公眾形象
D.制定在危機情況下對資產(chǎn)和負債的處置措施
E.如何處理與利益持有者之間的關(guān)系
A.信用風(fēng)險
B.銀行賬戶利率風(fēng)險
C.集中度風(fēng)險
D.市場風(fēng)險
E.操作風(fēng)險
A.部分國際業(yè)務(wù)敞口面臨國別風(fēng)險或轉(zhuǎn)移風(fēng)險
B.銀行支付清算系統(tǒng)突然中斷運行
C.國內(nèi)及國際主要經(jīng)濟體宏觀經(jīng)濟增長下滑
D.房地產(chǎn)價格出現(xiàn)大幅度向下波動
E.部分行業(yè)出現(xiàn)集中違約
A.半年
B.一年
C.兩年
D.三年
最新試題
壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行()的特征。
資本充足率的定期壓力測試至少()一次。
在資本供給方面,一般情況下應(yīng)以()合格標(biāo)準為準,適當(dāng)考慮可以使用的資本工具等確定。
根據(jù)我國監(jiān)管要求,商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時,對個人住房抵押貸款的風(fēng)險權(quán)重為()。
商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失,屬于()。
英國北巖銀行危機表明流動性對商業(yè)銀行生存具有重要意義。商業(yè)銀行保持良好的流動性狀況對其運營產(chǎn)生的積極作用包括()。
適時發(fā)現(xiàn)可能預(yù)示即將發(fā)生流動性風(fēng)險的預(yù)警信號,有助于商業(yè)銀行及時采取措施降低流動性風(fēng)險。下列可被認為是商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號的有()。
下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的描述,錯誤的是()。
商業(yè)銀行進行資本充足率壓力測試應(yīng)覆蓋全行范圍內(nèi)的實質(zhì)性風(fēng)險,主要包括()。
資本充足率壓力測試的輸出結(jié)果應(yīng)充分反映壓力情景對()等的影響。