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A.對資產(chǎn)負債進行風(fēng)險管理
B.構(gòu)造新的資產(chǎn)組合
C.對利潤表進行風(fēng)險管理
D.對所有者權(quán)益進行風(fēng)險管理
A.合約標的是股票價格指數(shù)，需要將指數(shù)轉(zhuǎn)化為貨幣計量
B.合約乘數(shù)的大小是根據(jù)提出需求的一方?jīng)Q定的
C.合約乘數(shù)的大小不是根據(jù)提出需求的一方?jīng)Q定的
D.合約乘數(shù)的大小決定了提出需求的一方對沖現(xiàn)有風(fēng)險時所需要的合約總數(shù)量
A.合約到期日
B.合約基準日
C.合約乘數(shù)
D.合約標的
A.對沖風(fēng)險
B.規(guī)避風(fēng)險
C.通過承擔風(fēng)險來謀取收益
D.通過規(guī)避風(fēng)險來謀取收益
A.信用風(fēng)險緩釋合約
B.信用風(fēng)險緩釋憑證
C.信用風(fēng)險評級制度
D.其他用于管理信用風(fēng)險的信用衍生品
A.交易雙方需求復(fù)雜
B.期權(quán)價格不體現(xiàn)為合約中的某個數(shù)字，而是體現(xiàn)為雙方簽署時間更長的合作協(xié)議
C.為了節(jié)約甲方的風(fēng)險管理成本，期權(quán)的合約規(guī)模可能小于甲方風(fēng)險暴露的規(guī)模
D.某些場外期權(quán)定價和復(fù)制存在困難
A.利率互換
B.貨幣互換
C.股權(quán)互換
D.商品互換
最新試題
相對于遠期協(xié)議而言，互換協(xié)議只涉及一次現(xiàn)金流的交換。
互換協(xié)議是約定兩個或兩個以上的當事人在將來交換一系列現(xiàn)金流的協(xié)議，是一種典型的場內(nèi)衍生產(chǎn)品。
下列對信用違約互換說法錯誤的是（）。
場外期權(quán)合約的雙方對對方的信用情況并不了解。
場外期權(quán)一方通常根據(jù)另一方的特定需求來設(shè)計場外期權(quán)合約。通常把提出需求的一方稱為甲方，下列關(guān)于場外期權(quán)的甲方說法正確的有（）。
互換可以用來增加交易中的杠桿。
如果一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預(yù)期，企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。所以企業(yè)可以通過（）交易將固定的利息成本轉(zhuǎn)變成為浮動的利率成本。
場外期權(quán)一方通常根據(jù)另一方的特定需求來設(shè)計場外期權(quán)合約。通常把提出需求的一方稱為甲方，下列關(guān)于場外期權(quán)的甲方說法正確的有（）。
擁有二次點價權(quán)的一方在第一次點價后，必須行使另一次點價權(quán)。
利率互換交換的是不同特征的利息和本金。